| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-21页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-18页 |
| ·结构突变检测方法的国外研究现状 | 第10-15页 |
| ·股价指数结构突变问题的国外研究现状 | 第15页 |
| ·结构突变检测方法的国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·股指结构突变问题的国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| ·研究方法、内容结构和创新点 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·主要研究内容及结构安排 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 贝叶斯分析方法的相关理论 | 第21-31页 |
| ·贝叶斯定理的基本理论 | 第21-22页 |
| ·先验分布 | 第22-24页 |
| ·马尔科夫蒙特卡洛（MCMC）方法 | 第24-28页 |
| ·完全条件分布 | 第25页 |
| ·Clifford Hammersley 定理 | 第25-26页 |
| ·Gibbs 抽样 | 第26-27页 |
| ·Metroplis Hastings 算法 | 第27-28页 |
| ·马尔可夫链收敛性检验 | 第28-31页 |
| ·图像检验 | 第29页 |
| ·非参数检验 | 第29-31页 |
| 第3章 滞后系数突变的结构突变 AR(p)模型的构建 | 第31-43页 |
| ·滞后系数突变的结构突变 AR(p)模型的基本理论 | 第31-32页 |
| ·滞后系数突变的结构突变 AR(p)模型参数的分层先验分布 | 第32-36页 |
| ·突变点位置与个数的分层先验分布 | 第33-35页 |
| ·均值参数的分层先验分布 | 第35-36页 |
| ·方差参数的分层先验分布 | 第36页 |
| ·滞后系数突变的结构突变 AR(p)模型参数的边际后验分布 | 第36-39页 |
| ·均值参数的边际后验分布 | 第37-38页 |
| ·方差参数的边际后验分布 | 第38页 |
| ·突变点位置与个数参数的边际后验分布 | 第38-39页 |
| ·滞后系数突变的结构突变 AR(p)模型参数的后验推断 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第4章 上证指数结构突变的实证分析 | 第43-60页 |
| ·数据说明 | 第43-44页 |
| ·上证指数对数序列的单位根检验 | 第44-45页 |
| ·上证指数结构突变 AR(p)模型参数的先验分布 | 第45-46页 |
| ·上证指数结构突变 AR(p)模型参数的估计 | 第46-54页 |
| ·突变时点位置与个数的估计 | 第46-47页 |
| ·结构突变 AR(p)模型均值方差参数的估计 | 第47-49页 |
| ·参数收敛性分析 | 第49-54页 |
| ·上证指数均值-方差双重变点分析 | 第54-55页 |
| ·政府“救市”操作有效性分析 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第5章 结构突变模型的比较 | 第60-71页 |
| ·模型的几种比较准则 | 第61页 |
| ·模型精度 | 第61页 |
| ·模型残差分析 | 第61页 |
| ·基于滞后项系数恒定结构突变 AR(p)模型的上证指数实证分析 | 第61-66页 |
| ·滞后系数恒定结构突变 AR(p)模型的基本框架 | 第62-64页 |
| ·滞后系数恒定结构突变 AR(p)模型突变点个数的判断 | 第64页 |
| ·基于滞后系数恒定结构突变 AR(p)模型的上证指数变点分析 | 第64-66页 |
| ·小结 | 第66页 |
| ·模型比较 | 第66-68页 |
| ·结构突变 AR(p)模型中考虑滞后系数突变的必要性 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第6章 研究结论、政策意义及展望 | 第71-74页 |
| ·研究结论 | 第71-72页 |
| ·政策建议 | 第72页 |
| ·研究局限性及展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录 A | 第81-82页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第82页 |
