基于KMV模型的中小企业板上市公司财务预警研究
| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·我国中小企业板上市公司建立财务预警系统的必要性 | 第15-17页 |
| ·研究目的及意义 | 第17页 |
| ·研究方法及研究结构 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究结构 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第20-30页 |
| ·对财务困境概念的研究 | 第20-22页 |
| ·对财务预警模型的研究 | 第22-25页 |
| ·风险量化模型的研究回顾 | 第25-27页 |
| ·文献综述总结 | 第27-30页 |
| 第3章 理论及模型构建 | 第30-34页 |
| ·信用风险模型的发展与 KMV 模型的相关理论 | 第30-32页 |
| ·信用风险模型的发展历程 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型理论 | 第31-32页 |
| ·Logistic 回归分析模型 | 第32-33页 |
| ·预警模型的构建 | 第33-34页 |
| 第4章 研究样本及自变量的检验分析 | 第34-48页 |
| ·样本公司的选取 | 第34-35页 |
| ·违约距离（DD）参数设定及结果分析 | 第35-39页 |
| ·违约距离的参数设定 | 第35-37页 |
| ·违约距离和预期违约率的计算结果及分析 | 第37-39页 |
| ·基础指标的选取及检验 | 第39-44页 |
| ·基础指标的确定 | 第39-41页 |
| ·基础指标的正态性检验 | 第41-42页 |
| ·双独立差异性检验 | 第42-44页 |
| ·自变量的确定 | 第44-48页 |
| 第5章 回归模型的构建及分析 | 第48-56页 |
| ·财务预警模型实证分析 | 第48-52页 |
| ·主成分因子为自变量的预警模型 | 第48-50页 |
| ·主成分因子及违约距离为自变量的预警模型 | 第50-51页 |
| ·判别模型对比研究 | 第51-52页 |
| ·违约距离在预警模型中的临界值分析 | 第52-54页 |
| ·模型的回判检验 | 第54-56页 |
| 第6章 研究结论及展望 | 第56-59页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·局限性及研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 附录1 Matlab 源程序代码 | 第62-64页 |
| 附录2 研究样本配对表 | 第64-66页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
