| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题的科学依据与意义 | 第8-9页 |
| ·选题的科学依据 | 第8页 |
| ·选题的意义 | 第8-9页 |
| ·期货套期保值理论 | 第9-11页 |
| ·期货套期保值的概念 | 第9-10页 |
| ·期货套期保值的原理 | 第10页 |
| ·期货套期保值的原则 | 第10-11页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·论文的主要创新点 | 第12-13页 |
| 2 期货套期保值研究进展分析 | 第13-25页 |
| ·套期保值理论的进展分析 | 第13-16页 |
| ·套期保值优化模型的研究进展 | 第16-19页 |
| ·套期保值比率的研究进展 | 第19-23页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第23-25页 |
| 3 基于几何谱风险测度的期货套期保值模型原理 | 第25-30页 |
| ·几何谱风险测度 | 第25-27页 |
| ·一致性风险度量 | 第25-26页 |
| ·风险价值VaR_α | 第26页 |
| ·几何谱风险测度 | 第26-27页 |
| ·基于几何谱风险测度的套期比优化原理 | 第27-30页 |
| ·极端损失度量原理 | 第27-28页 |
| ·风险偏好原理 | 第28页 |
| ·极端损失风险控制原理 | 第28-29页 |
| ·基于几何谱风险测度的期货套期保值决策模型原理的特色 | 第29-30页 |
| 4 基于几何谱风险测度的期货套期保值模型 | 第30-38页 |
| ·套保组合的收益率及其方差 | 第30-31页 |
| ·几何谱风险测度与收益函数的函数关系 | 第31-33页 |
| ·参数k_α的函数表达式 | 第31-32页 |
| ·套保组合的谱风险测度表达式 | 第32-33页 |
| ·基于几何谱风险测度的最优套保模型的建立 | 第33-34页 |
| ·现有研究的几种最优套期比仅仅是本研究最优套期比的特例 | 第34-36页 |
| ·在三种情况下本研究最优套期比就是最小方差套期比 | 第34-35页 |
| ·在特定情况下本研究最优套期比就是传统套期比 | 第35页 |
| ·在特定情况下本研究最优套期比就是VaR方差套期比 | 第35-36页 |
| ·套期比由投机需求和纯套保两部分组成 | 第36-38页 |
| 5 实证研究与对比分析 | 第38-42页 |
| ·基本数据的采集 | 第38页 |
| ·套期保值参数的计算 | 第38-39页 |
| ·基本参数的计算 | 第38页 |
| ·参数k_α的计算 | 第38-39页 |
| ·最优套期比的计算 | 第39-40页 |
| ·GM最优套期比的计算 | 第39页 |
| ·最小方差套期比的计算 | 第39页 |
| ·传统套期比的计算 | 第39-40页 |
| ·VaR最优套期比的计算 | 第40页 |
| ·对比分析 | 第40-42页 |
| ·对比分析数据的计算 | 第40-41页 |
| ·对比分析 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录A Matlab程序 | 第48页 |
| 附录B 现货与期货的价格及收益率表 | 第48-51页 |
| 附录C 持有期内套保组合每日收益率数据 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
