基于极值理论的风险价值（VaR）模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题的背景、意义和问题的提出 | 第9-10页 |
| ·极值理论的国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的主要研究内容和创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 VaR模型的原理和计算方法 | 第13-18页 |
| ·VaR模型的原理 | 第13-14页 |
| ·VaR的计算方法 | 第14-18页 |
| ·历史模拟法 | 第14-15页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第15-16页 |
| ·分析法 | 第16-17页 |
| ·极值方法 | 第17-18页 |
| 第三章 极值理论回顾 | 第18-34页 |
| ·分块样本极大值的极值理论 | 第18-22页 |
| ·次序统计量与极值分布 | 第18-20页 |
| ·极值分布的最大值稳定性 | 第20页 |
| ·广义极值分布 | 第20-21页 |
| ·极小值分布 | 第21-22页 |
| ·阈值方法:广义Pareto分布 | 第22-25页 |
| ·阈值模型(POT) | 第22-23页 |
| ·广义Pareto分布 | 第23-24页 |
| ·广义Pareto分布与GEV分布的关系 | 第24页 |
| ·广义Pareto分布的性质 | 第24-25页 |
| ·基于极值理论的VaR | 第25-26页 |
| ·极值法的优点及缺陷 | 第26-27页 |
| ·极值模型的统计推断 | 第27-32页 |
| ·数据的经验分析 | 第27页 |
| ·广义极值分布的参数估计 | 第27-30页 |
| ·广义Pareto分布的参数估计 | 第30-32页 |
| ·模型的检验 | 第32-34页 |
| 第四章 铜期货风险价值的实证分析 | 第34-44页 |
| ·数据的收集、处理 | 第34页 |
| ·期铜数据的基本统计 | 第34-36页 |
| ·极值VaR | 第36-42页 |
| ·广义极值分布的VaR | 第37-38页 |
| ·广义Pareto分布的VaR | 第38-42页 |
| ·VaR的检验 | 第42-44页 |
| 第五章 VaR值的修正及验证 | 第44-53页 |
| ·VaR值的修正 | 第44页 |
| ·VaR修正方法的验证 | 第44-53页 |
| ·沪铜连三收益率样本对VaR修正方法的验证 | 第44-47页 |
| ·沪铝连三收益率样本对VaR修正方法的验证 | 第47-53页 |
| 第六章 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A | 第60-62页 |
| 附录B(攻读学位期间发表论文和科研情况) | 第62页 |
