VaR风险准则下的最优再保险

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
第一章 引言	第6-9页
第二章 期望-方差保费原则下的最优再保险策略	第9-28页
·模型及主要结果	第9-13页
·在H族下的最优再保险形式	第13-26页
·在F簇下的最优再保险形式	第26-28页
第三章 数值例子	第28-36页
·风险为Pareto函数的分布	第28-31页
·风险为Gamma函数的分布	第31-34页
·风险为对数正态函数的分布	第34-36页
参考文献	第36-39页
致谢	第39-40页