| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| ·选题的背景 | 第6-7页 |
| ·研究架构和研究意义 | 第7-8页 |
| ·本研究的创新之处 | 第8-10页 |
| 第二章 积极型投资组合管理理论的研究现状 | 第10-16页 |
| ·积极型投资组合管理的理论基础 | 第10-11页 |
| ·国外积极型投资组合管理的研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内积极型投资组合管理的研究现状 | 第14-16页 |
| 第三章 基于积极型组合管理的投资组合选择 | 第16-26页 |
| ·单期投资组合选择问题 | 第16-20页 |
| ·跨期投资组合选择问题 | 第20-23页 |
| 本章附录A:最优择时策略和最优积极型投资策略的关系 | 第23-24页 |
| 本章附录B:跨期积极型投资组合选择问题的值函数求解 | 第24-26页 |
| 第四章 积极型投资组合管理在我国金融市场中的应用 | 第26-51页 |
| ·A股不同行业的积极型投资组合选择 | 第26-42页 |
| ·基于资金流量的基准组合预测 | 第42-44页 |
| ·Alpha-beta分离投资策略的实现 | 第44-49页 |
| ·Alpha-beta分离投资策略简介 | 第44-46页 |
| ·Alpha的预测方式 | 第46-47页 |
| ·Beta的确定方式 | 第47-48页 |
| ·Alpha-beta分离投资策略的实证检测 | 第48-49页 |
| 本章附录:多头判别指标和空头判别指标的构建 | 第49-51页 |
| 第五章 结论和建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 注释 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |