| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 一、导论 | 第5-14页 |
| ·、研究背景 | 第5-12页 |
| ·中国股票市场 | 第5-7页 |
| ·中国债券市场 | 第7-9页 |
| ·中国房地产市场 | 第9-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路与框架 | 第13-14页 |
| 二、文献综述 | 第14-20页 |
| ·股票、债券与房地产市场相互关系文献综述 | 第14-18页 |
| ·对影响股票、债券和房地产市场因素研究的文献综述 | 第18-20页 |
| 三、理论分析 | 第20-31页 |
| ·股票、债券和房地产相关关系的基本分析 | 第21-25页 |
| ·股票、债券和房地产、CPI和利率的多因素模型分析 | 第25-30页 |
| ·股票、债券和房地产相关关系的多因素模型分析 | 第30-31页 |
| 四、实证分析 | 第31-43页 |
| ·指标的选择与数据的选取 | 第31-38页 |
| ·数据描述性统计分析 | 第33-38页 |
| ·ADF单位根检验(Unit Root Test) | 第38-39页 |
| ·协整关系检验 | 第39-40页 |
| ·Granger因果检验 | 第40-41页 |
| ·VAR向量自回归模型 | 第41-43页 |
| 五、结论 | 第43-49页 |
| ·本文的主要结论 | 第43-48页 |
| ·股市、债市与房市相关关系的结果分析 | 第43-45页 |
| ·三个市场、CPI及利率水平相关性分析 | 第45-48页 |
| ·本文的创新与局限性 | 第48-49页 |
| 图表目录 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |