我国认购权证上市对标的股票影响的实证分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·文献回顾 | 第13-16页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| 第二章 权证概述 | 第18-26页 |
| ·权证的概念 | 第18页 |
| ·权证的基本要素 | 第18-19页 |
| ·权证的分类 | 第19-21页 |
| ·影响权证价格的因素 | 第21-22页 |
| ·海外权证市场概况 | 第22-24页 |
| ·国内权证市场概况 | 第24-26页 |
| 第三章 认购权证上市对标的股票的短期影响 | 第26-34页 |
| ·标的股票交易量的变动 | 第26-29页 |
| ·标的股票的价格波动 | 第29-31页 |
| ·标的股票异常报酬率变动 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 认购权证上市对标的股票的中长期影响 | 第34-46页 |
| ·数据分组比较法 | 第34-37页 |
| ·收益率序列和震幅序列的单位根检验 | 第37-39页 |
| ·引入虚拟变量的收益率和震幅的GARCH模型 | 第39-43页 |
| ·权证价格与标的股票股价震幅之间的相关关系分析 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 结论与建议 | 第46-49页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| ·后续研究方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
