| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究思路及框架 | 第12页 |
| ·本论文的创新之处及研究意义 | 第12-14页 |
| 第2章 套期保值理论综述 | 第14-28页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第15-16页 |
| ·传统套期保值理论 | 第15页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第15-16页 |
| ·最优套期保值比率研究 | 第16-21页 |
| ·最小方差最优套期保值比率(MV)模型 | 第17-18页 |
| ·均值-方差最优套期保值比率模型(Sharpe比率) | 第18页 |
| ·效用最大化套期保值模型 | 第18-19页 |
| ·增广的均值基尼系数模型(MEG模型) | 第19页 |
| ·最小半方差最优套期保值比率模型(GSV模型) | 第19-21页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第21-26页 |
| ·最小方差套期保值比率的估计 | 第21-24页 |
| ·Sharpe比率的估计 | 第24页 |
| ·效用最大化套期保值比率的估计 | 第24页 |
| ·MEG套期保值比率 | 第24-25页 |
| ·GSV套期保值比率的估计 | 第25-26页 |
| ·本章总结 | 第26-28页 |
| 第3章 基差对股指期货套期保值的影响 | 第28-35页 |
| ·基差变化与套期保值效果 | 第28-29页 |
| ·MV套保比率与基差风险 | 第29-30页 |
| ·基差对股指期货套期保值的影响 | 第30-35页 |
| ·基差及其对股指期货交易的影响 | 第31-32页 |
| ·基差波动影响套期保值策略的选择 | 第32-33页 |
| ·不合理的基差水平导致期现套利机会 | 第33-35页 |
| 第4章 基于最小方差框架下的次优模型 | 第35-42页 |
| ·股指期货定价效率研究 | 第35-36页 |
| ·次优模型的推导 | 第36-38页 |
| ·参数估计 | 第38-39页 |
| ·套期保值绩效研究 | 第39-42页 |
| 第5章 实证研究 | 第42-50页 |
| ·数据处理 | 第42-44页 |
| ·我国股指期货合约的设计 | 第42-43页 |
| ·数据收集、数据频率的处理 | 第43-44页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第44-47页 |
| ·初始套期保值比率的估计 | 第44-45页 |
| ·修正系数的估计 | 第45-47页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第47页 |
| ·套期保值绩效 | 第47-50页 |
| 第6章 套期保值风险及注意事项 | 第50-55页 |
| ·套期保值风险分析 | 第50-51页 |
| ·我国股指期货套期保值注意事项 | 第51-55页 |
| ·对冲时机选择 | 第51-52页 |
| ·保值比率确定 | 第52-53页 |
| ·期货合约的选择 | 第53-55页 |
| 第7章 总结 | 第55-57页 |
| ·主要结论 | 第55页 |
| ·论文的不足之处及后续研究方向 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |