| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-10页 |
| 第2章 文献回顾 | 第10-17页 |
| ·国外文献 | 第10-15页 |
| ·跳扩散过程及其应用 | 第10-12页 |
| ·有效市场理论简介 | 第12-13页 |
| ·非参数估计在金融研究中的相关应用 | 第13-15页 |
| ·国内文献 | 第15-17页 |
| 第3章 跳-扩散模型及非参数估计 | 第17-26页 |
| ·跳跃因素与超预期信息 | 第17-18页 |
| ·基准扩散模型 | 第18-19页 |
| ·跳-扩散模型 | 第19-20页 |
| ·非参数估计 | 第20-26页 |
| ·非参数估计的优点 | 第20-21页 |
| ·非参数核估计(Kernel Estimation) | 第21-23页 |
| ·跳-扩散过程的非参估计 | 第23-26页 |
| 第4章 模型检验 | 第26-33页 |
| ·跳-扩散模型与纯扩散模型估计的直观比较 | 第26-28页 |
| ·假设检验 | 第28-33页 |
| ·假设分析 | 第28-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第29-33页 |
| 第5章 实证研究 | 第33-40页 |
| ·实证数据描述 | 第33-34页 |
| ·美国市场跳参跃数研究结果 | 第34-37页 |
| ·中国市场跳跃参数研究结果 | 第37-40页 |
| 第6章 结论 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |