| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11-12页 |
| 第二章 古典破产概论简介 | 第12-18页 |
| ·破产理论与破产概率的概念 | 第12-14页 |
| ·古典风险模型破产问题 | 第14-18页 |
| 第三章 带有利率的破产概率研究 | 第18-27页 |
| ·引入利率的破产问题 | 第18-20页 |
| ·破产概率的求解 | 第20-24页 |
| ·破产前瞬间盈余的分布 | 第24-27页 |
| 第四章 破产概率的蒙特卡罗模拟 | 第27-37页 |
| ·蒙特卡罗模拟和随机数的产生 | 第27-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟的实验设计 | 第30-37页 |
| 第五章 破产概率模拟分析 | 第37-39页 |
| ·古典风险模型破产概率的模拟 | 第37-38页 |
| ·考虑利率情况下的破产概率模拟 | 第38-39页 |
| 结束语 | 第39-40页 |
| 注释 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录一 | 第43-44页 |
| 附录二 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |