| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·本文主要内容及结构安排 | 第11-12页 |
| ·数据与计算说明 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-27页 |
| ·期货市场上的价格风险识别 | 第13-16页 |
| ·现代西方期货市场主要的风险控制理论 | 第16-22页 |
| ·ECM模型的国内外应用现状 | 第22-24页 |
| ·ARCH模型的国内外应用现状 | 第24-27页 |
| 第三章 协整模型检验 | 第27-36页 |
| ·协整检验模型的建立 | 第27-29页 |
| ·数据采集 | 第29-30页 |
| ·实证分析 | 第30-36页 |
| (一) 单位根检验 | 第30-32页 |
| (二) 协整分析 | 第32-33页 |
| (三) ECM模型 | 第33-34页 |
| (四) 实证研究结论 | 第34-36页 |
| 第四章 期货市场价格波动分析 | 第36-46页 |
| ·橡胶期货合约价格特征与回报率检验 | 第36-39页 |
| ·橡胶期货价格Q统计量检验和ARCH-LM效应检验 | 第39-41页 |
| ·建立GARCH模型 | 第41-45页 |
| (一) 我国橡胶期货价格波动的GARCH模型 | 第41-43页 |
| (二) 东京橡胶期货价格波动的GARCH模型 | 第43-45页 |
| ·实证分析结论 | 第45-46页 |
| 第五章 期货市场风险控制 | 第46-54页 |
| ·我国期货市场风险控制现状 | 第46-48页 |
| ·我国期货市场风险控制存在的问题 | 第48-50页 |
| ·对我国期货市场风险控制体系的建议 | 第50-51页 |
| ·结束语 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |