波动、相关与最优套期保值
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景 | 第8-13页 |
| ·问题提出 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-12页 |
| ·存在问题 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容、基本观点和研究方法 | 第13-17页 |
| ·本文结构 | 第17-19页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第19-28页 |
| ·国外相关研究 | 第19-24页 |
| ·基于最小方差的套期保值理论研究 | 第19-22页 |
| ·期现货市场的相关性研究 | 第22-23页 |
| ·基于下侧风险框架的套期保值研究 | 第23-24页 |
| ·国内相关研究 | 第24-27页 |
| ·关于中国期货市场特征 | 第24-25页 |
| ·关于最小方差套期保值的研究 | 第25-26页 |
| ·关于极端相关性 | 第26页 |
| ·关于下偏风险矩的套期保值 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 中国铜期货市场特征研究 | 第28-48页 |
| ·问题的提出 | 第28-30页 |
| ·研究样本 | 第30-31页 |
| ·研究样本对象 | 第30页 |
| ·国内外市场样本 | 第30-31页 |
| ·收益的正态性检验 | 第31-33页 |
| ·理论方法 | 第31-32页 |
| ·研究结果 | 第32-33页 |
| ·期货市场波动性特征及其比较研究 | 第33-37页 |
| ·ARCH 效应的检验 | 第33-35页 |
| ·现货市场与期货市场波动性一致性的比较研究 | 第35-37页 |
| ·合约及市场间波动性比较研究 | 第37页 |
| ·中国铜期货市场流动性比较研究 | 第37-44页 |
| ·流动性概念与期货市场流动性的表述 | 第37-39页 |
| ·流动性的测度 | 第39-42页 |
| ·期货市场流动性的衡量指标 | 第42-43页 |
| ·实证统计 | 第43-44页 |
| ·中国期-现货市场协整关系研究 | 第44-46页 |
| ·研究方法 | 第44-46页 |
| ·检验结果 | 第46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第四章 基于最小方差套期保值率计算模型研究 | 第48-69页 |
| ·相关研究回顾 | 第48-52页 |
| ·静态最优套期保值率计算模型与理论 | 第52-54页 |
| ·OLS 模型 | 第52-53页 |
| ·ECM 模型 | 第53-54页 |
| ·动态最优套期保值率计算模型与理论 | 第54-61页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第54-56页 |
| ·马尔可夫机制转换模型 | 第56-57页 |
| ·随机自回归机制转换模型 | 第57-61页 |
| ·套期保值绩效的衡量指标 | 第61页 |
| ·实证部分 | 第61-67页 |
| ·实证数据 | 第61-62页 |
| ·实证计算步骤 | 第62-66页 |
| ·实证分析 | 第66-67页 |
| ·实证结论 | 第67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第五章 中国期现货市场极值相关性研究 | 第69-87页 |
| ·问题的提出 | 第69-70页 |
| ·相关性与最优套期保值 | 第70-73页 |
| ·条件相关与最小方差套期保值 | 第70-72页 |
| ·条件相关与套期保值有效性 | 第72-73页 |
| ·期现货市场的极值相关及其研究方法 | 第73-81页 |
| ·问题提出 | 第73-74页 |
| ·本文研究方法 | 第74-78页 |
| ·极值相关系数的极大似然估计 | 第78-81页 |
| ·极值相关的预分析 | 第81-83页 |
| ·极值相关的实证研究 | 第83-85页 |
| ·实证数据 | 第83-84页 |
| ·实证分析 | 第84-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 第六章 基于下侧风险的中国期货市场套期保值研究 | 第87-111页 |
| ·问题的提出 | 第87-89页 |
| ·随机占优理论与下偏风险矩（LPMs） | 第89-97页 |
| ·随机占优理论 | 第89-94页 |
| ·下偏风险矩理论 | 第94-97页 |
| ·基于下偏风险矩的最优套期保值 | 第97-105页 |
| ·多、空头最优套期保值率及其套期保值有效性 | 第97-99页 |
| ·最优套期保值率的估计方法 | 第99-101页 |
| ·最小 LPM 套期保值率的一些特性 | 第101-105页 |
| ·实证结果与分析 | 第105-109页 |
| ·基础数据 | 第105-106页 |
| ·实证结果 | 第106-108页 |
| ·实证分析与结论 | 第108-109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第111-116页 |
| ·论文主要研究内容与结论 | 第111-114页 |
| ·本文的主要创新点 | 第114页 |
| ·本文的研究意义及进一步研究内容 | 第114-116页 |
| 参考文献 | 第116-132页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133页 |
