基于高频数据的金融市场分析

中文摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-8页
第一章 绪论	第8-19页
·研究背景	第8-11页
·国际金融市场的飞速发展：创新与监管	第8-10页
·基于高频数据的金融工程学和金融计量学的新发展	第10-11页
·问题的提出	第11-14页
·基于高频数据波动性度量研究	第11-12页
·基于高频数据多维波动建模研究	第12-13页
·高频数据的最优抽样频率研究	第13页
·基于高频数据的风险测量和管制研究	第13-14页
·基于高频数据的波动持续性和协同持续性的研究	第14页
·选题意义	第14-15页
·论文结构安排与主要创新	第15-19页
·本文结构安排	第15-16页
·主要创新工作	第16-19页
第二章 高频数据研究现状分析	第19-31页
·高频数据分析的基本动因	第20-21页
·高频数据研究进展	第21-29页
·统计特征的研究	第21-23页
·计量建模的研究	第23-24页
·已实现波动的研究	第24-27页
·金融市场微观结构的研究	第27-29页
·高频数据研究中存在的问题及对应用的启示	第29-30页
·本章小结	第30-31页
第三章 已实现波动理论和建模	第31-46页
·已实现波动理论	第31-39页
·一维已实现波动理论基础	第31-34页
·改进的已实现波动	第34-37页
·多维已实现波动理论	第37-39页
·高频数据最优抽样频率及已实现波动建模	第39-45页
·高频数据最优抽样频率确定	第39-40页
·已实现波动建模	第40-45页
·本章小结	第45-46页
第四章 基于高频数据的波动持续性质研究	第46-63页
·基于低频数据的波动持续性、协同持续性涵义	第46-53页
·波动性的涵义及其特征	第47-49页
·波动持续性、协同持续性涵义	第49-53页
·基于高频数据的向量波动过程持续性质	第53-60页
·波动持续性、协同持续性涵义	第53-54页
·RV-VAR模型持续与协同持续的性质	第54-58页
·非线性协同持续涵义、性质	第58-60页
·协同持续在金融风险规避策略中的意义	第60-61页
·本章小结	第61-63页
第五章 基于向量已实现波动的协同持续研究	第63-75页
·RV-VAR模型的线性协同持续	第64-69页
·向量GARCH模型的线性协同持续	第64页
·RV-VAR模型的线性协同持续性质	第64-69页
·基于已实现波动的非线性协同持续建模	第69-71页
·实证分析	第71-74页
·本章小结	第74-75页
第六章 高频数据和资本资产定价研究	第75-98页
·已实现beta	第76-80页
·资本资产定价模型	第76-78页
·beta系数与资本资产定价模型	第78页
·已实现系统风险系数β	第78-80页
·基于高频方差持续性的资本资产定价模型分析	第80-88页
·高频波动持续性定义及性质	第81-85页
·条件方差的持续性对资本资产定价模型影响	第85-88页
·高阶矩波动性建模及其应用的初步分析	第88-94页
·高阶矩建模	第89-92页
·高阶矩建模在资本资产定价中的应用	第92-94页
·实证分析	第94-96页
·本章小结	第96-98页
第七章 已实现极差波动理论和建模	第98-119页
·一维已实现极差波动分析	第99-104页
·已实现波动	第99页
·已实现极差波动	第99-101页
·已实现波动和已实现极差理论比较	第101-103页
·最优抽样频率确定	第103-104页
·构建加权已实现极差波动	第104-108页
·加权已实现极差波动的定义	第104-105页
·权重的确定	第105-107页
·加权已实现极差波动相对于已实现极差波动的优点	第107-108页
·已实现极差波动建模	第108页
·实证分析	第108-118页
·统计特征分析	第108-113页
·模拟实证分析	第113-117页
·最优抽样频率的选择	第117-118页
·本章小结	第118-119页
第八章 回顾与展望	第119-124页
·论文回顾	第119-122页
·研究展望	第122-123页
·结束语	第123-124页
参考文献	第124-137页
发表论文和科研情况说明	第137-139页
致谢	第139页