| 致谢 | 第1-4页 |
| 提要(中文) | 第4-5页 |
| 提要(英文) | 第5-11页 |
| 一、引言 | 第11-12页 |
| 二、VaR模型的计量方法 | 第12-13页 |
| 三、J.P.摩根的信用度量方法 | 第13-15页 |
| (一) 信用等级转移概率矩阵 | 第14页 |
| (二) 债券现值的确定 | 第14页 |
| (三) VaR的计算 | 第14-15页 |
| 四、实证分析 | 第15-22页 |
| (一) 样本选择 | 第15页 |
| (二) 数据选择 | 第15-16页 |
| (三) 假设前提 | 第16页 |
| (四) 模型的建立 | 第16-18页 |
| (五) 信用风险VaR的计算 | 第18-20页 |
| (六) 结论分析 | 第20-22页 |
| 五、加强我国商业银行信用风险管理的建议 | 第22-24页 |
| 参考文献 | 第24-26页 |
| 附录 | 第26-29页 |