| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·论文研究框架和思路 | 第14-16页 |
| 第2章 金融风险与金融市场风险 | 第16-24页 |
| ·金融风险 | 第16-20页 |
| ·风险、金融风险的界定 | 第16-17页 |
| ·金融风险的分类分析 | 第17-20页 |
| ·金融市场风险 | 第20-24页 |
| ·金融市场的波动性分析 | 第20-22页 |
| ·金融市场风险度量方法的演变过程 | 第22-24页 |
| 第3章 风险度量方法研究 | 第24-37页 |
| ·灵敏度方法分析 | 第24-29页 |
| ·债券的久期和凸性 | 第25-26页 |
| ·股票的β值 | 第26页 |
| ·衍生证券的Delta、Gamma、Vega、Theta 等 | 第26-29页 |
| ·波动性方法分析 | 第29-34页 |
| ·标准化的风险度量分析 | 第34-35页 |
| ·VaR 风险度量分析 | 第35-36页 |
| ·压力实验与极值分析 | 第36-37页 |
| 第4章 风险度量的公理化标准研究 | 第37-43页 |
| ·风险度量的公理系统研究 | 第37-39页 |
| ·风险度量的公理化标准 | 第39-43页 |
| 第5章 风险价值 | 第43-52页 |
| ·VaR 定义 | 第43-44页 |
| ·VaR 的性质讨论 | 第44-45页 |
| ·VaR 的计算方法研究 | 第45-52页 |
| ·历史模拟法分析 | 第46-47页 |
| ·Delta 正态法分析 | 第47-49页 |
| ·Monte Carlo 模拟法分析 | 第49页 |
| ·VaR 三种计算方法的比较 | 第49-52页 |
| 第6章 实证分析 | 第52-57页 |
| ·方差、LPMs 、VaR 的区别和联系 | 第52-53页 |
| ·实证分析 | 第53-57页 |
| 第7 章 风险度量方法的探索——损益分离风险指数 | 第57-63页 |
| ·传统风险度量方法的局限性分析 | 第57-58页 |
| ·损益分离风险指数的定义 | 第58-60页 |
| ·损益分离风险指数及其性质探讨 | 第60-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文与参加的课题 | 第68-69页 |
| 附录B 上证国债指数历史数据 | 第69-72页 |
| 附录C 深证成分指数历史数据 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75页 |