| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1．1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 1．1．1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1．1．2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1．2 文献综述 | 第12-19页 |
| 1．2．1 国外的研究情况 | 第12-16页 |
| 1．2．2 国内的研究情况 | 第16-19页 |
| 1．3 本文的框架体系 | 第19-20页 |
| 1．4 技术路线图 | 第20-21页 |
| 第二章 商业银行的利率风险 | 第21-33页 |
| 2．1 利率市场化定义 | 第21页 |
| 2．2 我国利率市场化进程 | 第21-23页 |
| 2．3 利率市场化对商业银行的影响 | 第23-27页 |
| 2．3．1 受到巨大冲击的主导业务将加剧商业银行同业竞争 | 第23-24页 |
| 2．3．2 潜在的信用风险增加 | 第24-25页 |
| 2．3．3 金融产品定价能力急需加强 | 第25-26页 |
| 2．3．4 利率风险管理难度显著增加 | 第26-27页 |
| 2．3．5 业务发展战略矛盾更加突出 | 第27页 |
| 2．4 利率风险及细分 | 第27-33页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第33-41页 |
| 3．1 我国商业银行利率风险管理的防范指标分析 | 第33-37页 |
| 3．1．1 商业银行资产负债率分析 | 第33-34页 |
| 3．1．2 商业银行资本充足率分析 | 第34-36页 |
| 3．1．3 商业银行利率敏感性比率分析 | 第36-37页 |
| 3．2 我国现阶段商业银行利率风险管理状况 | 第37-41页 |
| 3．2．1 利率风险量化分析的制度与模型建设状况 | 第38页 |
| 3．2．2 资产负债定价和利率管理状况 | 第38-40页 |
| 3．2．3 利率风险防范手段的现状 | 第40-41页 |
| 第四章 管理利率风险的方法 | 第41-63页 |
| 4．1 衡量利率风险的方法 | 第41-48页 |
| 4．1．1 收益分析法 | 第41-42页 |
| 4．1．2 敏感性缺口模型 | 第42-43页 |
| 4．1．3 持续期模型 | 第43-46页 |
| 4．1．4 VaR模型 | 第46-48页 |
| 4．2 规避利率风险的方法 | 第48-63页 |
| 4．2．1 调整资产负债表 | 第48-49页 |
| 4．2．2 资产证券化 | 第49-50页 |
| 4．2．3 使用利率衍生工具 | 第50-63页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险的防范 | 第63-88页 |
| 5．1 我国商业银行利率风险防范程序与组织制度保障 | 第63-74页 |
| 5．1．1 商业银行利率风险防范程序 | 第63-64页 |
| 5．1．2 我国商业银行利率风险防范的组织制度保障 | 第64-74页 |
| 5．2 我国商业银行在实际操作上防范利率风险的举措 | 第74-84页 |
| 5．2．1 基准利率的获取 | 第74-76页 |
| 5．2．2 防范利率风险的举措 | 第76-84页 |
| 5．3 我国使用利率衍生工具的环境条件分析 | 第84页 |
| 5．3．1 利率衍生工具的市场环境 | 第84页 |
| 5．3．2 利率衍生工具的制度环境 | 第84页 |
| 5．4 对我国商业银行利率风险管理的一些建议 | 第84-88页 |
| 第六章 结论 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第94页 |
