| 摘 要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·证券投资组合理论发展简介 | 第9-10页 |
| ·本文的研究动机 | 第10页 |
| ·本文的结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 MARKOWITZ 均值－方差证券投资组合模型概述 | 第12-24页 |
| ·证券组合的预期回报和风险 | 第12-14页 |
| ·证券组合的预期回报 | 第12-13页 |
| ·证券组合的风险 | 第13-14页 |
| ·证券组合收益和风险的确定 | 第14页 |
| ·MARKOWITZ 均值－方差模型有效组合的确定 | 第14-18页 |
| ·Markowitz 有效集的确定 | 第14-17页 |
| ·Markowitz 有效组合的权重确定 | 第17-18页 |
| ·国内对证券投资组合的研究现状 | 第18-20页 |
| ·国内理论研究现状 | 第18-19页 |
| ·国内实证研究现状 | 第19-20页 |
| ·MARKOWITZ 均值－方差模型的局限 | 第20-24页 |
| ·Markowitz 均值－方差模型的假设条件 | 第20-22页 |
| ·Markowitz 均值－方差模型的敏感性分析 | 第22-24页 |
| 第三章 投资组合再抽样方法及其在沪市A 股的实证研究 | 第24-36页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·输入参数再抽样估计方法及比较 | 第25-29页 |
| ·Monte Carlo 再抽样方法 | 第25-26页 |
| ·折叠刀（Jackknife）再抽样方法 | 第26页 |
| ·Bootstrap 再抽样方法 | 第26-28页 |
| ·再抽样方法在均值－方差模型中的运用 | 第28-29页 |
| ·再抽样投资组合分析及其实证研究 | 第29-31页 |
| ·再抽样（Resample）投资组合分析方法 | 第29-30页 |
| ·实证结果检验与解释 | 第30-31页 |
| ·对再抽样投资组合的改进 | 第31-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 再抽样有效置信区域及其在证券投资组合修正中的应用分析 | 第36-49页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·再抽样均值－方差模型 | 第37-40页 |
| ·采用对数正态分布方法对均值－方差模型敏感性分析示例 | 第37-38页 |
| ·再抽样有效曲线及其改进 | 第38-40页 |
| ·再抽样有效置信区域及其构造 | 第40-44页 |
| ·再抽样有效边界局限性 | 第40-41页 |
| ·相对方差及再抽样有效置信区域 | 第41-43页 |
| ·实证示例及分析 | 第43-44页 |
| ·对再抽样有效区间的改进研究 | 第44-47页 |
| ·改进的再抽样有效置信区域 | 第44-45页 |
| ·改进的再抽样有效置信区域实证示例 | 第45-46页 |
| ·改进的再抽样有效置信区域的实际应用 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 全文总结 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士期间取得的研究成果 | 第55页 |
