用VaR度量期权的市场风险
| 1 绪论 | 第1-21页 |
| ·论文的研究背景 | 第9-14页 |
| ·有关研究和理论综述 | 第14-18页 |
| ·论文的研究框架 | 第18-21页 |
| 2 金融衍生工具及其风险 | 第21-32页 |
| ·金融衍生工具的基本功能 | 第21-23页 |
| ·金融衍生工具管理风险的特点 | 第23-24页 |
| ·金融衍生工具的市场风险 | 第24-30页 |
| ·金融衍生工具的市场风险分析 | 第24-25页 |
| ·东南亚金融危机 | 第25-27页 |
| ·巴林银行倒闭事件 | 第27-30页 |
| ·金融衍生工具的市场风险管理 | 第30-32页 |
| 3 期权定价的分析 | 第32-54页 |
| ·期权及其特点 | 第32-37页 |
| ·期权的发展历史 | 第32-33页 |
| ·期权的种类和特点 | 第33-37页 |
| ·期权的市场风险因素分析 | 第37-49页 |
| ·期权定价所涉及的因素 | 第37-41页 |
| ·希腊字母值的分析 | 第41-45页 |
| ·隐含波动性的分析 | 第45-49页 |
| ·期权的传统δ对冲方法 | 第49-54页 |
| 4 VaR模型与金融风险监管 | 第54-65页 |
| ·风险监管框架的历史演变 | 第54-56页 |
| ·VaR模型的应用发展 | 第56-59页 |
| ·VaR模型的定义和特点 | 第59-60页 |
| ·VaR模型的具体应用 | 第60-65页 |
| 5 期权的VaR值计算 | 第65-84页 |
| ·δ-γ近似法的原理和推导 | 第65-68页 |
| ·用δ-γ近似法计算期权的VaR值 | 第68-75页 |
| ·VaR的模拟模型 | 第75-81页 |
| ·历史模拟法 | 第76-78页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第78-81页 |
| ·VaR模型的缺陷 | 第81-84页 |
| 6 利用VaR模型对期权风险进行实时监控 | 第84-103页 |
| ·VaR模型的宏观应用 | 第84-89页 |
| ·建立宏观风险监管体系 | 第84-85页 |
| ·监管部门的具体应用 | 第85-89页 |
| ·VaR模型的微观应用 | 第89-99页 |
| ·用VaR模型建立内部风险控制模型 | 第89-90页 |
| ·金融机构的具体应用 | 第90-99页 |
| ·建立风险监控制度、指导期权投资 | 第99-103页 |
| 7 结论 | 第103-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 参考文献 | 第106-110页 |
| 附件 | 第110-111页 |
