| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·风险理论简介 | 第7-8页 |
| ·风险理论研究历史及发展 | 第8-15页 |
| ·经典风险模型 | 第8-11页 |
| ·破产理论中研究方法的改进 | 第11-15页 |
| ·本文的主要内容 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-25页 |
| ·随机和 | 第17-18页 |
| ·数学期望 | 第18-19页 |
| ·鞍 | 第19-20页 |
| ·点过程 | 第20-25页 |
| ·Poisson过程 | 第20-22页 |
| ·更新过程 | 第22-25页 |
| 第三章 一类双险种风险模型的破产概率 | 第25-30页 |
| ·模型定义 | 第25-26页 |
| ·主要结果 | 第26-30页 |
| ·积分-微分方程 | 第26-28页 |
| ·Lundberg不等式 | 第28-30页 |
| 第四章 一类保费随机收取风险模型的破产概率上界估计 | 第30-36页 |
| ·模型定义 | 第30-31页 |
| ·主要结果 | 第31-36页 |
| 第五章 常利率下保费随机收取的二项风险模型 | 第36-42页 |
| ·模型定义 | 第36-37页 |
| ·主要结果 | 第37-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第47页 |