| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-27页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义与目的 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-23页 |
| ·关于期货保证金的研究综述 | 第11-20页 |
| ·关于市场风险和流动性风险相依性的研究综述 | 第20-23页 |
| ·对期货保证金、市场风险和流动性风险相依性研究现状的评述 | 第23页 |
| ·研究内容、研究方法与创新点 | 第23-27页 |
| ·研究内容 | 第23-25页 |
| ·研究方法 | 第25-26页 |
| ·创新点 | 第26-27页 |
| 第二章 期货交易保证金概述 | 第27-33页 |
| ·我国期货静态保证金制度的现状 | 第27-28页 |
| ·动态保证金制度的好处 | 第28-29页 |
| ·保证金水平高低对期货市场的影响 | 第29-30页 |
| ·保证金设定的原则 | 第30页 |
| ·影响保证金水平的因素 | 第30-31页 |
| ·多风险结构下的动态交易保证金对期货市场的影响 | 第31-33页 |
| 第三章 多风险结构下动态交易保证金模型的构建 | 第33-48页 |
| ·动态交易保证金的模型方法 | 第33-40页 |
| ·选用GARCH族-VaR方法的理由 | 第33-34页 |
| ·VaR方法概述 | 第34-40页 |
| ·流动性风险和市场风险相依性下的动态交易保证金模型 | 第40-48页 |
| ·外生流动性综合测度指标的构建 | 第40-44页 |
| ·流动性风险和市场风险相依性下的动态交易保证金模型的构建 | 第44-48页 |
| 第四章 实证分析 | 第48-68页 |
| ·数据选取 | 第49-50页 |
| ·不考虑流动性风险的GARCH族模型的实证 | 第50-55页 |
| ·收益率序列基本统计特征及检验 | 第50-52页 |
| ·不考虑流动性风险的GARCH族模型的估计 | 第52-55页 |
| ·流动性风险和市场风险相依性下的GARCH族模型的实证 | 第55-59页 |
| ·流动性指标序列基本统计特征及检验 | 第55-56页 |
| ·流动性风险和市场风险相依性下的GARCH族模型的估计 | 第56-59页 |
| ·动态交易保证金模型的VaR实证及结果分析 | 第59-64页 |
| ·动态交易保证金模型的VaR实证及模型检验 | 第59-61页 |
| ·动态交易保证金模型的VaR结果分析 | 第61-64页 |
| ·铜的动态交易保证金模型对样本外数据的预测性实证 | 第64-68页 |
| ·铜的动态交易保证金模型对样本外预测值的估计 | 第64-65页 |
| ·铜的动态交易保证金模型对样本外预测值的误差分析 | 第65-68页 |
| 第五章 结论与建议 | 第68-73页 |
| ·主要结论 | 第68-69页 |
| ·主要建议 | 第69-71页 |
| ·针对期货交易所的建议 | 第69-70页 |
| ·针对期货公司的建议 | 第70-71页 |
| ·针对投资者的建议 | 第71页 |
| ·研究不足 | 第71页 |
| ·研究展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-80页 |
| 附录 | 第80-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第83页 |
