| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第1章 导论 | 第14-36页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·相关概念的界定 | 第17-20页 |
| ·全面风险管理有关概念界定 | 第17页 |
| ·信用风险预警有关概念界定 | 第17-18页 |
| ·信用风险缓释有关概念界定 | 第18-20页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第20-31页 |
| ·有关全面风险管理的研究综述 | 第20-22页 |
| ·有关信用风险预警的研究综述 | 第22-27页 |
| ·有关信用风险缓释的研究综述 | 第27-29页 |
| ·有关押品价值评估的研究综述 | 第29-31页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第31-36页 |
| ·研究思路 | 第31-33页 |
| ·研究方法 | 第33-36页 |
| 第2章 现代风险管理发展趋势及对我国商业银行的启示 | 第36-62页 |
| ·推动现代风险管理发展的三大国际组织 | 第36-39页 |
| ·国际会计准则委员会(IASC) | 第36-37页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会(BCBS) | 第37页 |
| ·发起组织委员会(COSO) | 第37-38页 |
| ·三大组织基本特征对比 | 第38-39页 |
| ·三大组织最新成果共同指向全面风险管理 | 第39-44页 |
| ·三大组织最新成果比较 | 第39-41页 |
| ·三大力量融合发展趋势 | 第41-42页 |
| ·最新国际金融危机冲击 | 第42-44页 |
| ·我国商业银行风险管理的发展历程及驱动因素 | 第44-47页 |
| ·我国银行业风险管理改革的三十年历程 | 第44-45页 |
| ·近年来我国商业银行风险管理的主要进展 | 第45-46页 |
| ·我国商业银行风险管理迅速发展的驱动因素 | 第46-47页 |
| ·我国商业银行必须着手实施全面风险管理 | 第47-53页 |
| ·我国银行风险管理的问题与挑战 | 第47-49页 |
| ·实施全面风险管理的主要益处 | 第49-50页 |
| ·实现全面风险管理的组织形式 | 第50-53页 |
| ·信用风险预警与缓释是实施全面风险管理的关键 | 第53-62页 |
| ·信用风险预警的现状与问题 | 第53-56页 |
| ·信用风险缓释的现状与问题 | 第56-58页 |
| ·加强信用风险预警和缓释的意义 | 第58-62页 |
| 第3章 我国企业信用风险预警:基于关联关系和信贷行为 | 第62-82页 |
| ·国外现代信用风险模型及其在我国的应用局限 | 第62-70页 |
| ·Credit Metrics模型及其局限 | 第62-63页 |
| ·KMV模型及其局限 | 第63-65页 |
| ·Credit Risk+模型及其局限 | 第65-66页 |
| ·Credit Portfolio View模型及其局限 | 第66-67页 |
| ·四种信用风险模型异同分析 | 第67-69页 |
| ·整体局限性及其在我国的不适用 | 第69-70页 |
| ·基于关联关系和信贷行为的信用风险预警模型(C&B模型) | 第70-77页 |
| ·模型基本思路 | 第70-71页 |
| ·关联企业识别 | 第71-72页 |
| ·关联群谱刻画 | 第72-74页 |
| ·指标体系构建 | 第74-75页 |
| ·模型算法选择 | 第75-77页 |
| ·C&B模型应用于我国商业银行的SWOT分析 | 第77-79页 |
| ·C&B模型的独特优越性及固有局限性 | 第77-78页 |
| ·C&B模型的应用机遇与挑战 | 第78-79页 |
| ·本章小结 | 第79-82页 |
| 第4章 基于关联关系和信贷行为的信用风险预警模型实证检验 | 第82-98页 |
| ·C&B模型主要建模过程 | 第82-87页 |
| ·数据清洗准备 | 第82-83页 |
| ·指标统计检验 | 第83-84页 |
| ·指标选择与参数估计 | 第84-85页 |
| ·模型评分方法 | 第85-87页 |
| ·C&B模型输出结果分析 | 第87-90页 |
| ·提前预警抓获率 | 第87-88页 |
| ·抓获提升度与预警适宜区 | 第88-89页 |
| ·时间窗口拉长对模型预警效果的影响 | 第89-90页 |
| ·C&B模型应用案例研究 | 第90-96页 |
| ·案例基本情况及风险暴露过程 | 第90-91页 |
| ·利用C&B模型成功预警其风险变化 | 第91-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 第5章 信用风险缓释的一般性分析 | 第98-126页 |
| ·信用风险缓释的性质和功能 | 第98-105页 |
| ·基于信息不对称理论分析 | 第98-101页 |
| ·基于信贷配给理论分析 | 第101-104页 |
| ·理论分析的基本结论 | 第104-105页 |
| ·信用风险缓释的作用机制 | 第105-110页 |
| ·简约化模型分析 | 第105-108页 |
| ·结构化模型分析 | 第108-110页 |
| ·巴塞尔新资本协议对信用风险缓释的处理规则 | 第110-122页 |
| ·基本框架和理念 | 第110-113页 |
| ·标准法处理规则 | 第113-116页 |
| ·初级内评法处理规则 | 第116-120页 |
| ·高级内评法处理规则 | 第120-122页 |
| ·信用风险缓释的风险及其管理 | 第122-125页 |
| ·信用风险缓释的剩余风险及处理 | 第122-123页 |
| ·信用风险缓释的新增风险及管理 | 第123-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 第6章 信用风险缓释工具价值评估:以押品为例 | 第126-160页 |
| ·问题的提出 | 第126页 |
| ·押品价值的外部评估与内部评估 | 第126-130页 |
| ·押品价值评估的特点与原则 | 第126-127页 |
| ·内部评估与外部评估的比较 | 第127-128页 |
| ·押品价值内部评估的特别要求 | 第128-130页 |
| ·押品价值内部评估简约模型族 | 第130-139页 |
| ·指数跟踪法 | 第131页 |
| ·市场比较法 | 第131-132页 |
| ·收益现值法 | 第132-134页 |
| ·成本折扣法 | 第134-137页 |
| ·市场价格法 | 第137页 |
| ·账面价值法 | 第137-138页 |
| ·净资产调整法 | 第138-139页 |
| ·直接询价法 | 第139页 |
| ·押品价值内部评估模型的应用 | 第139-149页 |
| ·押品的三级分类标准体系 | 第139-140页 |
| ·押品分类与评估方法选择 | 第140-143页 |
| ·模型族应用的关键与技巧 | 第143-145页 |
| ·内置到押品管理信息系统 | 第145-149页 |
| ·例证:标准房地产价值内部评估 | 第149-158页 |
| ·标准房地产的价值重估流程 | 第150-155页 |
| ·案例:从公寓价值重估 | 第155-158页 |
| ·本章小结 | 第158-160页 |
| 第7章 总结与展望 | 第160-166页 |
| ·总结 | 第160-163页 |
| ·展望 | 第163-166页 |
| 参考文献 | 第166-174页 |
| 附录 | 第174-190页 |
| 致谢 | 第190-192页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第192-194页 |
