| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 保险业系统风险研究的发展 | 第11-13页 |
| 1.2.2 系统性风险的测度方法 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容及其框架体系 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 保险业系统性风险的特征及影响因素 | 第18-23页 |
| 2.1 系统风险的内涵 | 第18页 |
| 2.2 系统风险形成的原因 | 第18-20页 |
| 2.2.1 金融系统不稳定理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 风险溢出效应理论 | 第19-20页 |
| 2.2.3 信息不对称理论 | 第20页 |
| 2.3 保险业系统风险的特征 | 第20-22页 |
| 2.3.1 负外部性 | 第21页 |
| 2.3.2 传染性 | 第21页 |
| 2.3.3 风险和收益的不对称性 | 第21-22页 |
| 2.4 小结 | 第22-23页 |
| 第3章 系统性风险度量的CoVaR方法 | 第23-28页 |
| 3.1 系统风险度量模型 | 第23-24页 |
| 3.1.1 在险价值VaR | 第23页 |
| 3.1.2 条件在险价值CoVaR | 第23-24页 |
| 3.2 CoVaR方法与分位数回归 | 第24-27页 |
| 3.2.1 分位数回归理论 | 第24-25页 |
| 3.2.2 基于分位数回归的CoVaR计算方法 | 第25-27页 |
| 3.3 小结 | 第27-28页 |
| 第4章 我国上市保险公司系统性风险度量的实证研究 | 第28-46页 |
| 4.1 选取研究样本及状态变量 | 第28-31页 |
| 4.1.1 研究样本的选取 | 第28-29页 |
| 4.1.2 状态变量的选取及解释 | 第29-31页 |
| 4.2 数据的检验 | 第31-34页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第31-33页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.3 系统性风险度量的实证分析 | 第34-44页 |
| 4.3.1 单个保险公司收益率方程估计结果与分析 | 第34-35页 |
| 4.3.2 CoVaR模型的回归结果及其分析 | 第35-37页 |
| 4.3.3 条件在险价值CoVaR的分析 | 第37-38页 |
| 4.3.4 我国四家上市保险ΔCoVaR公司排序并分析 | 第38-41页 |
| 4.3.5 VaR、CoVaR、ΔCoVaR的比较分析 | 第41-44页 |
| 4.4 小结 | 第44-46页 |
| 第5章 总结及建议 | 第46-50页 |
| 5.1 结论 | 第46-47页 |
| 5.2 中国保险业系统性风险宏观审慎监管的政策建议 | 第47-48页 |
| 5.2.1 宏观审慎监管的提出 | 第47页 |
| 5.2.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 5.3 不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
