基于贝叶斯分位回归的证券市场风险测度研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·贝叶斯分位回归理论研究动态 | 第13-16页 |
| ·证券市场风险测度方法研究动态 | 第16-19页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| 第2章 相关理论基础与技术方法 | 第21-37页 |
| ·分位回归理论 | 第21-27页 |
| ·分位回归的概念 | 第21-22页 |
| ·分位回归模型的参数估计 | 第22-26页 |
| ·分位回归模型的评价 | 第26-27页 |
| ·贝叶斯参数估计技术方法 | 第27-29页 |
| ·贝叶斯思想 | 第27-28页 |
| ·MCMC抽样算法 | 第28-29页 |
| ·RJMCMC抽样算法 | 第29页 |
| ·证券市场风险测度理论 | 第29-36页 |
| ·证券市场风险的含义和特征 | 第30页 |
| ·风险价值的定义 | 第30-31页 |
| ·风险价值的度量方法 | 第31-34页 |
| ·风险度量的评价 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 贝叶斯分位回归风险模型的构建 | 第37-45页 |
| ·分位回归模型 | 第37-38页 |
| ·分位自回归模型 | 第37-38页 |
| ·模型识别 | 第38页 |
| ·分位回归风险模型 | 第38-41页 |
| ·分位回归风险模型的提出 | 第38-39页 |
| ·分位回归风险模型的参数估计 | 第39-40页 |
| ·分位回归风险模型的评价 | 第40-41页 |
| ·分位回归风险模型的贝叶斯分析 | 第41-44页 |
| ·模型参数的贝叶斯分析 | 第41-42页 |
| ·模型参数的MCMC抽样算法 | 第42-43页 |
| ·参数估计的收敛性分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 证券市场风险测度的实证研究 | 第45-59页 |
| ·数据特征分析与参数估计 | 第45-54页 |
| ·数据特征分析 | 第45-46页 |
| ·参数估计 | 第46-54页 |
| ·实证结果分析与模型效果评价 | 第54-58页 |
| ·实证结果分析 | 第54-55页 |
| ·模型效果评价 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第69页 |
