基于互谱分析和频谱带回归的证券市场风险溢出研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·基于时域方法的风险溢出研究 | 第13-17页 |
| ·基于频域方法的风险溢出研究 | 第17-19页 |
| ·研究综述小结 | 第19页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 证券市场风险溢出机理研究 | 第22-29页 |
| ·证券市场风险溢出的内涵 | 第22-23页 |
| ·证券市场风险溢出的原因分析 | 第23-25页 |
| ·金融体系脆弱性 | 第23页 |
| ·证券市场的不完善 | 第23-24页 |
| ·外部冲击的影响 | 第24页 |
| ·金融自由化的推进 | 第24-25页 |
| ·证券市场风险溢出的途径分析 | 第25-28页 |
| ·季风效应 | 第25-26页 |
| ·金融途径 | 第26页 |
| ·贸易途径 | 第26-27页 |
| ·投资者预期途径 | 第27-28页 |
| ·证券市场风险溢出的特征 | 第28-29页 |
| ·风险溢出途径的多样性 | 第28页 |
| ·风险溢出机制的复杂性 | 第28页 |
| ·风险溢出速度的快捷性 | 第28页 |
| ·风险溢出范围的广泛性 | 第28-29页 |
| 第3章 证券市场风险溢出的研究方法设计 | 第29-39页 |
| ·证券市场风险度量的VaR方法 | 第29-32页 |
| ·波动度量的GARCH族模型 | 第29-30页 |
| ·基于GARCH族模型的VaR值计算及其检验 | 第30-32页 |
| ·证券市场风险溢出的互谱分析模型 | 第32-34页 |
| ·傅里叶变换 | 第32-33页 |
| ·互谱密度及其估计 | 第33-34页 |
| ·证券市场风险溢出的频谱带回归模型 | 第34-37页 |
| ·随机信号频段的过滤 | 第34-36页 |
| ·频谱带回归的估计 | 第36-37页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第37-39页 |
| 第4章 安全时期证券市场风险溢出的实证研究 | 第39-54页 |
| ·安全时期证券市场风险的度量 | 第39-50页 |
| ·样本的统计分析 | 第39-44页 |
| ·安全时期证券市场收益率波动的度量 | 第44-49页 |
| ·安全时期证券市场风险度量结果及分析 | 第49-50页 |
| ·安全时期证券市场风险溢出的互谱分析 | 第50-52页 |
| ·数据预处理 | 第50-51页 |
| ·安全时期互谱估计结果及其分析 | 第51-52页 |
| ·安全时期证券市场风险溢出的频谱带回归分析 | 第52-54页 |
| 第5章 危机时期证券市场风险溢出的实证研究 | 第54-71页 |
| ·危机时期证券市场风险的度量 | 第54-65页 |
| ·样本的统计分析 | 第54-58页 |
| ·危机时期证券市场收益率波动的度量 | 第58-64页 |
| ·危机时期证券市场风险度量结果及分析 | 第64-65页 |
| ·危机时期证券市场风险溢出的互谱分析 | 第65-67页 |
| ·数据预处理 | 第65-66页 |
| ·危机时期互谱估计结果及其分析 | 第66-67页 |
| ·危机时期证券市场风险溢出的频谱带回归分析 | 第67-68页 |
| ·安全时期和危机时期的风险溢出对比分析及对策建议 | 第68-71页 |
| ·安全时期和危机时期的互谱分析结果对比分析 | 第68页 |
| ·安全时期和危机时期的频谱带回归结果对比分析 | 第68-70页 |
| ·对策建议 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第81页 |
