| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内相关文献综述 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 顺周期效应及其微观机制 | 第19-28页 |
| ·相关概念界定 | 第19-20页 |
| ·经济周期波动和经济周期 | 第19页 |
| ·顺周期效应 | 第19-20页 |
| ·违约、违约概率和违约率 | 第20页 |
| ·顺周期效应 | 第20-25页 |
| ·银行信贷的顺周期效应 | 第20-21页 |
| ·外部评级机构的顺周期效应 | 第21-22页 |
| ·企业未来可预期现金流现值、资本品和抵押品的顺周期效应 | 第22-23页 |
| ·上市公司违约的顺周期效应 | 第23-25页 |
| ·上市公司违约率的顺周期效应的其微观机制 | 第25-28页 |
| ·金融加速器 | 第26页 |
| ·银行资本加速器 | 第26-27页 |
| ·托宾Q效应 | 第27-28页 |
| 第3章 经济周期模型及分解 | 第28-39页 |
| ·经济周期分解模型比较 | 第28-35页 |
| ·经济周期走势拐点分析 | 第28-29页 |
| ·经济周期趋势分解分析 | 第29-35页 |
| ·我国GDP经济周期分解 | 第35-39页 |
| ·我国GDP数据特征 | 第35页 |
| ·B-N分解 | 第35-39页 |
| 第4章 我国上市公司违约率的测度 | 第39-58页 |
| ·几种违约风险测度模型介绍及比较 | 第39-52页 |
| ·违约风险测度模型 | 第39-48页 |
| ·违约率测度方法的比较 | 第48-52页 |
| ·我国上市公司违约率的计算 | 第52-58页 |
| ·模型修正 | 第52-53页 |
| ·模型运用 | 第53-58页 |
| 第5章 上市公司违约率的顺周期效应实证分析 | 第58-67页 |
| ·基于全样本的研究 | 第58-59页 |
| ·数据来源 | 第58页 |
| ·实证过程 | 第58-59页 |
| ·实证结论 | 第59页 |
| ·基于分时间段的检验 | 第59-64页 |
| ·区间划分 | 第59页 |
| ·区间1的研究 | 第59-61页 |
| ·区间2的研究 | 第61-64页 |
| ·实证结论 | 第64页 |
| ·随机冲击对上市公司违约率的影响 | 第64-67页 |
| ·实证数据 | 第64页 |
| ·实证过程 | 第64-66页 |
| ·实证结论 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72页 |