基于Copula函数的股票指数分级基金股票投资组合风险测度研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第11-12页 |
| 1.3.3 创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 Copula理论与风险测度方法 | 第13-19页 |
| 2.1 Copula理论 | 第13-16页 |
| 2.1.1 Copula函数定义 | 第13页 |
| 2.1.2 阿基米德Copula函数 | 第13-14页 |
| 2.1.3 Copula函数的参数估计 | 第14-15页 |
| 2.1.4 尾部相依系数 | 第15-16页 |
| 2.2 风险测度方法 | 第16-19页 |
| 2.2.1 动态VaR | 第16-17页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第17-19页 |
| 第三章 实证分析 | 第19-34页 |
| 3.1 国寿养老重仓股的统计特征 | 第19-22页 |
| 3.2 股票组合尾相依分析 | 第22-26页 |
| 3.2.1 边缘分布估计 | 第22页 |
| 3.2.2 组合的尾部相依系数 | 第22-26页 |
| 3.3 组合的风险测度 | 第26-34页 |
| 3.3.1 组合的回报 | 第26-30页 |
| 3.3.2 组合的动态风险 | 第30-34页 |
| 第四章 研究结论及展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 附录 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
