| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-32页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-16页 |
| ·概念界定与释义 | 第16-19页 |
| ·经济资本 | 第16-17页 |
| ·信用风险 | 第17-18页 |
| ·系统性风险 | 第18-19页 |
| ·相关研究文献综述 | 第19-26页 |
| ·CreditRisk+模型研究的进展 | 第19-25页 |
| ·系统性风险防范的研究 | 第25-26页 |
| ·研究框架与方法 | 第26-30页 |
| ·总体研究框架 | 第26-28页 |
| ·各章研究内容 | 第28-29页 |
| ·研究方法 | 第29-30页 |
| ·论文的创新点 | 第30-32页 |
| 第2章 关于CreditRisk+模型的若干理论分析 | 第32-51页 |
| ·CreditRisk+模型的基本原理 | 第32-42页 |
| ·技术文档所采用的方法 | 第32-37页 |
| ·不用频带划分的方法 | 第37-39页 |
| ·两种方法的比较 | 第39-42页 |
| ·CreditRisk+模型与经济资本管理 | 第42-46页 |
| ·商业银行损失的划分 | 第43-44页 |
| ·经济资本管理的内涵 | 第44-46页 |
| ·CreditRisk+模型与经济资本管理的内在关系 | 第46页 |
| ·CreditRisk+模型与巴塞尔资本协议 | 第46-51页 |
| ·巴塞尔资本协议的演变历程 | 第46-48页 |
| ·CreditRisk+模型与巴塞尔资本协议的内在关系 | 第48-51页 |
| 第3章 宏观经济波动条件下CreditRisk+模型存在的主要缺陷 | 第51-58页 |
| ·债务人违约概率取值范围界定不清晰 | 第51-53页 |
| ·行业风险因子之间被假定为相互独立 | 第53-55页 |
| ·违约损失率被假定为一常数 | 第55-57页 |
| ·违约损失率的概念及相关研究成果 | 第55-56页 |
| ·假定贷款违约损失率为一常数所存在的不足 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第4章 债务人违约概率取值的有效区间研究 | 第58-69页 |
| ·Poisson 分布在CreditRisk+模型中的作用分析 | 第58-59页 |
| ·Poisson 分布的运用对CreditRisk+模型计量结果的影响 | 第59-60页 |
| ·违约概率的大小对经济资本计量误差的敏感性分析 | 第60-67页 |
| ·贷款组合的假定 | 第60-61页 |
| ·计算方法的选取 | 第61页 |
| ·参照值的选取 | 第61-64页 |
| ·Poisson 分布所产生的计量误差及有效区间的确定 | 第64-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第5章 基于行业风险因子相关性的MS-CreditRisk+模型研究 | 第69-98页 |
| ·相关研究成果及其优缺点分析 | 第69-86页 |
| ·Single-factor 模型的基本原理及其优缺点分析 | 第69-76页 |
| ·Compound Gamma CreditRisk+模型的基本原理及其优缺点分析 | 第76-82页 |
| ·Two Stage CreditRisk+模型的基本原理及其优缺点分析 | 第82-86页 |
| ·MS-CreditRisk+模型的提出 | 第86-96页 |
| ·模型假设 | 第87-88页 |
| ·贷款组合违约损失概率生成函数的计算 | 第88-90页 |
| ·参数的确定 | 第90-92页 |
| ·数值试验分析 | 第92-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 第6章 基于违约损失率可变的 VL-MS-CreditRisk+模型研究 | 第98-114页 |
| ·PAA 模型的基本原理及其优缺点分析 | 第98-104页 |
| ·PAA 模型的总体框架 | 第98-100页 |
| ·贷款组合违约损失分布均值与方差的计算 | 第100-102页 |
| ·贷款组合违约损失分布的计算 | 第102-103页 |
| ·PAA 模型的优缺点分析 | 第103-104页 |
| ·基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的其它修正工作 | 第104-107页 |
| ·违约损失概率生成函数的计算 | 第104-106页 |
| ·算法的选取 | 第106-107页 |
| ·优缺点分析 | 第107页 |
| ·VL-MS-CreditRisk+模型的提出 | 第107-113页 |
| ·违约损失概率生成函数的计算 | 第108-110页 |
| ·参数的确定 | 第110-111页 |
| ·数值试验 | 第111-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 第7章 VL-MS-CreditRisk+模型在我国商业银行经济资本管理中的应用 | 第114-141页 |
| ·VL-MS-CreditRisk+模型计量经济资本所需的相关参数 | 第114-121页 |
| ·违约风险暴露 | 第114-116页 |
| ·违约概率 | 第116-118页 |
| ·行业风险因子协方差矩阵 | 第118-120页 |
| ·风险容忍度 | 第120-121页 |
| ·VL-MS-CreditRisk+模型在经济资本管理中的案例分析 | 第121-125页 |
| ·贷款组合的选取及相关参数的确定 | 第121-124页 |
| ·贷款组合经济资本的计量 | 第124-125页 |
| ·贷款风险贡献的计量 | 第125页 |
| ·VL-MS-CreditRisk+模型与商业银行系统性风险防范 | 第125-140页 |
| ·基于VL-MS-CreditRisk+模型的经济资本逆周期调整机制 | 第126-129页 |
| ·基于VL-MS-CreditRisk+模型的商业银行压力测试 | 第129-136页 |
| ·基于VL-MS-CreditRisk+模型的 RAROC 绩效评估机制 | 第136-138页 |
| ·基于VL-MS-CreditRisk+模型的多维资本约束机制 | 第138-140页 |
| ·本章小结 | 第140-141页 |
| 结论 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-150页 |
| 致谢 | 第150-151页 |
| 附录 A 攻读学位期间的科研成果 | 第151-153页 |
| 附录 B 概率生成函数的定义及性质 | 第153-154页 |
| 附录 C 采用CreditRisk+模型计量贷款组合VaR 的程序 | 第154-156页 |
| 附录 D 采用蒙特卡罗模拟计量贷款组合VaR 的程序 | 第156页 |
