中国通货膨胀持久性实证对比研究--基于分解水平视角
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文章的研究思路和论文结构 | 第11-12页 |
| 1.2.1 文章的研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 文章结构 | 第12页 |
| 1.3 论文的创新点和不足之处 | 第12-14页 |
| 1.3.1 文章可能的创新之处 | 第12-13页 |
| 1.3.2 文章的不足之处 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 通货膨胀持久性的来源 | 第14-16页 |
| 2.1.1 新凯恩斯菲利普斯曲线 | 第14-15页 |
| 2.1.2 通货膨胀持久性的外生因素 | 第15页 |
| 2.1.3 通货膨胀的持久性内生因素 | 第15页 |
| 2.1.4 通胀水平未来水平的预期 | 第15-16页 |
| 2.2 通货膨胀持久性的测度方法 | 第16-17页 |
| 2.2.1 单变量方法 | 第16页 |
| 2.2.2 多变量模型 | 第16-17页 |
| 2.3 通货膨胀持久性的分解研究视角 | 第17-18页 |
| 2.4 通胀持久性的结构突变研究 | 第18-19页 |
| 2.5 通货膨胀持久性研究文献总结 | 第19-20页 |
| 3 我国通货膨胀数据基本特征 | 第20-26页 |
| 3.1 数据的选择说明 | 第20-21页 |
| 3.2 通货膨胀序列的描述性分析 | 第21-23页 |
| 3.3 各个通货膨胀时间序列的时间趋势 | 第23-26页 |
| 4 模型选择与通货膨胀持久性测度分析 | 第26-35页 |
| 4.1 通货膨胀持久性实证方法的介绍 | 第26-28页 |
| 4.2 数据的单位根检验 | 第28-29页 |
| 4.3 自回归模型的建立 | 第29-30页 |
| 4.4 模型的估计方法 | 第30-31页 |
| 4.5 模型的参数估计结果与分析 | 第31-35页 |
| 4.5.1 模型的基本估计结果 | 第31-32页 |
| 4.5.2 模型结果解读 | 第32-35页 |
| 5 通货膨胀持久性内在结构分析与货币政策 | 第35-47页 |
| 5.1 因子分析说明与可行性检验 | 第35-37页 |
| 5.1.1 因子模型说明 | 第35-36页 |
| 5.1.2 因子分析的可行性检验 | 第36-37页 |
| 5.2 分类通胀序列的因子分析 | 第37-42页 |
| 5.2.1 公共因子的提取 | 第37-39页 |
| 5.2.2 公共因子的持久性分析 | 第39-40页 |
| 5.2.3 各通货膨胀序列的格兰杰因果关系检验 | 第40-42页 |
| 5.3 货币政策冲击对公共因子的动态影响 | 第42-47页 |
| 5.3.1 向量自回归模型与变量选择 | 第42-43页 |
| 5.3.2 向量自回归模型的脉冲响应分析 | 第43-47页 |
| 6 结论和政策建议 | 第47-50页 |
| 6.1 论文研究结论 | 第47-48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
