我国上市商业银行收入结构变化对经营风险的影响研究
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 第1章 导论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第12页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第13-14页 |
| 1.2.1 国内外相关研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.4 研究方法、创新和不足 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.2 创新和不足 | 第17-19页 |
| 第2章 相关概念与理论基础 | 第19-32页 |
| 2.1 银行收入结构 | 第19-20页 |
| 2.1.1 银行收入 | 第19页 |
| 2.1.2 收入结构和非利息收入结构 | 第19-20页 |
| 2.2 银行收入结构分析 | 第20-28页 |
| 2.2.1 银行收入变化分析 | 第20-22页 |
| 2.2.2 银行非利息收入变化分析 | 第22-24页 |
| 2.2.3 银行非利息收入结构变化分析 | 第24-28页 |
| 2.3 商业银行经营风险 | 第28-29页 |
| 2.3.1 银行经营风险 | 第28页 |
| 2.3.2 银行经营风险的度量 | 第28-29页 |
| 2.4 银行收入结构多元化的理论基础 | 第29-30页 |
| 2.4.1 金融创新理论 | 第29-30页 |
| 2.4.2 范围经济理论 | 第30页 |
| 2.4.3 多元化经营理论 | 第30页 |
| 2.5 银行收入变化对银行经营风险影响的理论分析 | 第30-32页 |
| 第3章 银行收入波动性、相关性实证分析 | 第32-36页 |
| 3.1 数据与方法 | 第32页 |
| 3.2 银行收入的波动性分析 | 第32-33页 |
| 3.2.1 非利息净收入与净利息收入波动性分析 | 第32页 |
| 3.2.2 非利息收入波动性分析 | 第32-33页 |
| 3.3 基于资产组合理论的银行收入波动性分解 | 第33-34页 |
| 3.4 净利息收入与非利息净收入相关性分析 | 第34-36页 |
| 第4章 银行收入结构变化对经营风险影响实证分析 | 第36-45页 |
| 4.1 数据、变量和模型构建以及估计方法 | 第36-40页 |
| 4.1.1 数据的来源 | 第36页 |
| 4.1.2 变量的选取 | 第36-39页 |
| 4.1.3 模型的设定 | 第39-40页 |
| 4.1.4 估计方法 | 第40页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第40-41页 |
| 4.3 收入结构变化与银行风险关系回归分析 | 第41-43页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第43-45页 |
| 第5章 银行收入结构优化实证分析 | 第45-52页 |
| 5.1 优化模型、风险拐点和优化原理 | 第45-46页 |
| 5.1.1 优化模型的构建 | 第45页 |
| 5.1.2 风险拐点及优化原理 | 第45-46页 |
| 5.2 非利息收入比重求解回归分析 | 第46-48页 |
| 5.3 非利息收入结构优化回归分析 | 第48-52页 |
| 第6章 结论和建议 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
