| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 数据与方法 | 第17-21页 |
| 2.1 数据与变量 | 第17-18页 |
| 2.2 实证方法 | 第18-21页 |
| 2.2.1 横截面方法 | 第19页 |
| 2.2.2 时间序列方法 | 第19-21页 |
| 第3章 CVaR与股票收益关系 | 第21-28页 |
| 第4章 左尾CVaR与股票截面收益 | 第28-41页 |
| 4.1 基于Fama-MacBeth方法的截面回归 | 第28-33页 |
| 4.2 稳健性检验 | 第33-41页 |
| 4.2.1 多标度度量CVaR~- | 第33-36页 |
| 4.2.2 二重交叉分组 | 第36-38页 |
| 4.2.3 剔除极端股票 | 第38-41页 |
| 第5章 右尾CVaR与股票截面收益 | 第41-47页 |
| 5.1 CVaR~+分组持续性 | 第41-42页 |
| 5.2 双变量组合分析 | 第42-44页 |
| 5.3 个股截面回归 | 第44-47页 |
| 第6章 基于时间序列的定价检验 | 第47-55页 |
| 6.1 因子的描述性统计 | 第47-49页 |
| 6.2 基于Fama-French三因子模型的因子回归分析 | 第49-55页 |
| 第7章 结论 | 第55-56页 |
| 7.1 本文结论 | 第55页 |
| 7.2 今后研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录1：变量定义及计算 | 第59-61页 |
| 附录2：部分表格 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |