| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状述评 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 本文课题研究的提出及意义 | 第16-18页 |
| 1.4 本文的主要内容及结构安排 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 相关模型理论 | 第20-34页 |
| 2.1 市场微观结构理论综述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 微观结构理论的起源与发展 | 第20-21页 |
| 2.1.2 市场微观结构理论的研究内容 | 第21-22页 |
| 2.1.3 市场微观结构理论的研究目的和意义 | 第22页 |
| 2.2 （超）高频数据的概念及特征 | 第22-24页 |
| 2.3 条件异方差模型 | 第24-29页 |
| 2.3.1 ARCH 模型模型族的发展历程 | 第25-26页 |
| 2.3.2 GARCH 模型 | 第26-27页 |
| 2.3.3 GARCH-M 模型 | 第27页 |
| 2.3.4 EGARCH 模型 | 第27-29页 |
| 2.4 久期模型 | 第29-33页 |
| 2.4.1 ACD 模型的基本理论 | 第29-32页 |
| 2.4.2 ACD 模型的进一步扩展 | 第32-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 基于久期信息的波动预测计量模型 | 第34-53页 |
| 3.1 久期与波动率的关系描述 | 第34-36页 |
| 3.2 GARCH-ACD 模型的意义和局限 | 第36-38页 |
| 3.3 基于久期的波动预测计量模型 | 第38-45页 |
| 3.3.1 价格久期的定义与日内效应的去除 | 第39-42页 |
| 3.3.2 波动预测模型 Log-WACD-EGARCH-M-V 模型 | 第42-45页 |
| 3.3.3 波动预测计量模型的意义 | 第45页 |
| 3.4 参数估计与模型评估 | 第45-52页 |
| 3.4.1 模型的参数估计 | 第46-50页 |
| 3.4.2 模型的评估 | 第50-52页 |
| 3.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 股指期货高频交易模型的实证分析 | 第53-65页 |
| 4.1 数据获取与预处理 | 第53-57页 |
| 4.1.1 数据的说明与处理 | 第53-54页 |
| 4.1.2 剔除相关变量的日内效应 | 第54-57页 |
| 4.2 波动性模型的实证结果与分析 | 第57-64页 |
| 本章小结 | 第64-65页 |
| 总结与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |