| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-18页 |
| 2.1 随机过程及鞅理论 | 第12-14页 |
| 2.2 期权相关理论知识 | 第14-18页 |
| 2.2.1 期权概念 | 第14页 |
| 2.2.2 影响期权价格的因素 | 第14-15页 |
| 2.2.3 两值期权 | 第15-16页 |
| 2.2.4 Black-Scholes期权定价模型 | 第16-18页 |
| 第3章 标的资产服从几何布朗运动的两值期权定价 | 第18-23页 |
| 3.1 模型的建立 | 第18页 |
| 3.2 定价过程 | 第18-23页 |
| 第4章 跳扩散过程模型下两值期权定价 | 第23-32页 |
| 4.1 模型的建立 | 第23页 |
| 4.2 定价过程 | 第23-32页 |
| 第5章 结论和展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |