基于VaR的金融业上市公司财务风险研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究框架和内容安排 | 第12-13页 |
| 1.4 相关理论和文献回顾 | 第13-20页 |
| 1.4.1 国外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.4.2 国内文献综述 | 第16-20页 |
| 1.4.3 文献评述 | 第20页 |
| 1.5 本文研究的创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 我国金融业上市公司现状研究 | 第22-30页 |
| 2.1 金融业企业定义及分类 | 第22页 |
| 2.2 金融业上市公司总体概况 | 第22-24页 |
| 2.3 金融业上市公司发展环境分析 | 第24-26页 |
| 2.3.1 政治环境 | 第25页 |
| 2.3.2 经济环境 | 第25页 |
| 2.3.3 文化环境 | 第25-26页 |
| 2.3.4 技术环境 | 第26页 |
| 2.4 金融业上市公司财务风险来源及特点 | 第26-28页 |
| 2.4.1 风险来源 | 第26-27页 |
| 2.4.2 风险特点 | 第27-28页 |
| 2.5 我国金融业上市公司发展存在的问题 | 第28-30页 |
| 2.5.1 银行资产管理不善 | 第28-29页 |
| 2.5.2 券商盈利模式单一 | 第29页 |
| 2.5.3 保险业投资风险难把控 | 第29-30页 |
| 第3章 金融业上市公司财务风险模型的构建 | 第30-53页 |
| 3.1 财务风险度量指标 | 第30-33页 |
| 3.1.1 VaR评估法 | 第30-31页 |
| 3.1.2 VaR值的不同测算方法分析 | 第31-33页 |
| 3.2 样本选取 | 第33-34页 |
| 3.2.1 样本数据来源 | 第33页 |
| 3.2.2 样本数据筛选 | 第33-34页 |
| 3.3 财务风险指标选取 | 第34-36页 |
| 3.3.1 指标选取原则 | 第34-35页 |
| 3.3.2 指标标准建立 | 第35-36页 |
| 3.4 实证分析 | 第36-51页 |
| 3.4.1 VaR值测算 | 第36-39页 |
| 3.4.2 模型构建 | 第39-49页 |
| 3.4.3 模型检验 | 第49-51页 |
| 3.5 金融业上市公司财务风险计算结果与原因分析 | 第51-53页 |
| 3.5.1 研究结果分析 | 第51页 |
| 3.5.2 研究结果原因分析 | 第51-53页 |
| 第4章 关于我国金融业上市公司财务风险控制的建议 | 第53-56页 |
| 4.1 企业内部财务风险控制建议 | 第53-54页 |
| 4.1.1 建立风险预警机制 | 第53页 |
| 4.1.2 优化投资计划 | 第53-54页 |
| 4.1.3 形成风险防范文化 | 第54页 |
| 4.2 企业外部财务风险控制建议 | 第54-56页 |
| 4.2.1 企业外部环境预警机制 | 第54页 |
| 4.2.2 完善市场监管制度 | 第54-55页 |
| 4.2.3 加强信息管理 | 第55-56页 |
| 第5章 结论与研究展望 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第67页 |
