具有交易费用和多种投资限制的模糊投资组合模型的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 现代投资组合理论综述 | 第7-11页 |
| 1.2.1 国外有关投资组合理论的研究 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内有关投资组合理论的研究 | 第10-11页 |
| 1.3 本文所研究的内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文章节的组织结构 | 第12-14页 |
| 第2章 若干投资组合模型及模糊数理论基础 | 第14-27页 |
| 2.1 引言 | 第14-15页 |
| 2.2 各种投资组合模型 | 第15-22页 |
| 2.2.1 随机不确定性投资组合模型 | 第15-19页 |
| 2.2.2 模糊不确定性投资组合模型 | 第19-22页 |
| 2.3 模糊数理论基础 | 第22-26页 |
| 2.3.1 可能性理论基础知识 | 第22-25页 |
| 2.3.2 区间数理论基础知识 | 第25-26页 |
| 2.4 小结 | 第26-27页 |
| 第3章 模糊可能性投资组合模型 | 第27-48页 |
| 3.1 引言 | 第27-28页 |
| 3.2 具有交易费用的上下可能性投资组合模型 | 第28-38页 |
| 3.2.1 模型的建立 | 第28-32页 |
| 3.2.2 模型的求解 | 第32-34页 |
| 3.2.3 模型有效边界的讨论 | 第34-35页 |
| 3.2.4 应用实例 | 第35-36页 |
| 3.2.5 小结 | 第36-38页 |
| 3.3 具有多种投资限制的上下可能性投资组合模型 | 第38-47页 |
| 3.3.1 模型的建立 | 第38-42页 |
| 3.3.2 模型的求解 | 第42-45页 |
| 3.3.3 模型有效边界的讨论 | 第45页 |
| 3.3.4 应用实例 | 第45-47页 |
| 3.3.5 小结 | 第47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 区间投资组合模型 | 第48-64页 |
| 4.1 引言 | 第48-49页 |
| 4.2 具有交易费用的区间投资组合模型 | 第49-57页 |
| 4.2.1 模型的建立 | 第49-51页 |
| 4.2.2 模型的求解 | 第51-55页 |
| 4.2.3 应用实例 | 第55-57页 |
| 4.2.4 小结 | 第57页 |
| 4.3 具有多种投资限制的区间投资组合模型 | 第57-63页 |
| 4.3.1 模型的建立 | 第57-59页 |
| 4.3.2 模型的求解 | 第59-61页 |
| 4.3.3 应用实例 | 第61-63页 |
| 4.3.4 小结 | 第63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 全文总结及展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
