| 目录 | 第3-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 概述 | 第7-14页 |
| 本章摘要 | 第7页 |
| 1.1 选题意义和背景 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题的实践意义和理论意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 关于国内外金融风险管理问题的文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 关于国内外企业集团财务公司风险控制的文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新点、难点和主要研究思路 | 第12-14页 |
| 1.3.1 课题研究的创新点 | 第12页 |
| 1.3.2 课题研究的难点 | 第12页 |
| 1.3.3 课题研究的主要思路 | 第12-14页 |
| 第二章 我国大型企业集团财务公司外汇风险管理的现状分析 | 第14-22页 |
| 本章摘要 | 第14页 |
| 2.1 我国大型企业集团财务公司的介绍 | 第14-16页 |
| 2.1.1 我国大型企业集团财务公司的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 我国大型企业集团财务公司的经营特点 | 第14-15页 |
| 2.1.3 我国大型企业集团财务公司的发展历程 | 第15-16页 |
| 2.2 我国大型企业集团财务公司目前外汇风险管理的现状 | 第16-22页 |
| 2.2.1 我国大型企业集团财务公司的现有外汇业务种类 | 第16-18页 |
| 2.2.2 我国大型企业集团财务公司面临的主要外汇风险 | 第18-19页 |
| 2.2.3 我国大型企业集团财务公司的外汇风险管理的现状与不足 | 第19-22页 |
| 第三章 国内外集团财务公司风险管理状况的比较与分析 | 第22-27页 |
| 本章摘要 | 第22页 |
| 3.1 国外集团财务公司的定义 | 第22-23页 |
| 3.2 国外集团财务公司的经营特点 | 第23-25页 |
| 3.3 国内外集团财务公司的风险管理状况的比较与借鉴 | 第25-27页 |
| 第四章 我国企业集团财务公司的外汇风险的辨识、度量与策略选择 | 第27-39页 |
| 本章摘要 | 第27页 |
| 4.1 金融风险的辨识 | 第27-31页 |
| 4.1.1 外汇风险辨识的内容 | 第27-28页 |
| 4.1.2 外汇风险的辨识方法 | 第28-31页 |
| 4.2 我国企业集团财务公司外汇风险的度量 | 第31-37页 |
| 4.2.1. 市场风险的度量方法 | 第31-35页 |
| 4.2.2. 信用风险的度量方法 | 第35-36页 |
| 4.2.3 操作风险的度量方法 | 第36-37页 |
| 4.3 我国企业集团财务公司的外汇风险管理的策略选择 | 第37-39页 |
| 第五章 对财务公司外汇风险管理的实证分析——以某企业集团财务公司为例 | 第39-50页 |
| 本章摘要 | 第39页 |
| 5.1 完整有效的风险管理架构体系 | 第39-40页 |
| 5.2 上汽财务公司外汇业务信用风险的控制 | 第40-41页 |
| 5.3 上汽财务公司外汇业务市场风险的控制 | 第41-48页 |
| 5.4 上汽财务公司外汇业务操作风险的控制 | 第48-50页 |
| 第六章 结论与建议 | 第50-55页 |
| 本章摘要 | 第50页 |
| 6.1 建立外汇业务风险管控体系,培育全员风险管理文化 | 第50-51页 |
| 6.2 建立信用风险管理体系,加强授信交易对手管理 | 第51-52页 |
| 6.3 实施市场风险计量管理,培养客户风险承受能力 | 第52页 |
| 6.4 健全操作风险防控机制,加强内控合规管理建设 | 第52-55页 |
| 附表1：远期结售汇各个风险因子在2011年1月18日-2012年1月18日之间261个交易日的历史数据 | 第55-62页 |
| 附表2：利用MONTE CARLO模拟方法获得远期结售汇风险因子模拟随机数和未来变化取值 | 第62-69页 |
| 附表3：风险因子、远期合约价值和损益的可能取值 | 第69-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
