| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 前言 | 第10-13页 |
| 第二章 背景及相关文献综述 | 第13-19页 |
| §2.1 配对交易的背景 | 第13-14页 |
| §2.2 配对交易理论及实证相关研究 | 第14-19页 |
| §2.2.1 统计套利 | 第14-16页 |
| §2.2.2 配对股票选择方法 | 第16-19页 |
| 第三章 协整与误差修正模型及相关理论 | 第19-27页 |
| §3.1 协整概念 | 第19-21页 |
| §3.2 单位根检验 | 第21-22页 |
| §3.3 因果关系检验 | 第22-23页 |
| §3.4 协整检验的步骤 | 第23-25页 |
| §3.4.1 两变量的Engle-Granger检验 | 第23-24页 |
| §3.4.2 多变量协整关系的检验 | 第24-25页 |
| §3.5 误差修正模型 | 第25-27页 |
| 第四章 模型设计 | 第27-43页 |
| §4.1 模型基本说明 | 第27-30页 |
| §4.2 学习期股票的筛选 | 第30-32页 |
| §4.3 交易期交易策略 | 第32-36页 |
| §4.3.1 自适应的动态调整配对 | 第32页 |
| §4.3.2 建仓和平仓 | 第32-35页 |
| §4.3.3 资金分配 | 第35-36页 |
| §4.4 模型盈亏统计 | 第36-38页 |
| §4.5 实证分析 | 第38-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 附件 | 第50页 |