| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8页 |
| ·本文的研究方法与步骤 | 第8-10页 |
| 第二章ARCH 模型族和极差简介 | 第10-13页 |
| ·ARCH 模型族的发展 | 第10-12页 |
| ·极差简介 | 第12-13页 |
| 第三章 收益率和极差的波动基本特征 | 第13-24页 |
| ·样本选取 | 第13页 |
| ·数据预处理 | 第13-18页 |
| ·收益率和极差序列的基本统计分析 | 第18-20页 |
| ·收益率和极差序列的相关性分析 | 第20-24页 |
| 第四章 实证分析 | 第24-37页 |
| ·收益率序列和极差序列的ARCH 效应检验 | 第24-25页 |
| ·模型选择和参数估计 | 第25-28页 |
| ·模型残差的检验 | 第28-31页 |
| ·波动率的预测 | 第31-34页 |
| ·收益率条件方差和极差的 Granger 因果检验 | 第34-37页 |
| 第五章 结论与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41页 |