| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 期权知识 | 第9页 |
| 1.2 欧式期权 | 第9-12页 |
| 1.3 美式期权 | 第12-14页 |
| 1.4 摆动期权 | 第14-17页 |
| 第2章 具有多次执行权利美式期权与最小二乘蒙特卡洛算法的简述 | 第17-28页 |
| 2.1 具有多次执行权利的美式期权定价 | 第17-23页 |
| 2.2 最小二乘蒙特卡洛算法对美式期权定价 | 第23-28页 |
| 第3章 具有二次执行权利美式期权定价问题 | 第28-40页 |
| 3.1 具有二次执行权利的美式期权的最优停时 | 第28-30页 |
| 3.2 利用最小二乘蒙特卡洛算法对具有二次执行权利的美式看跌期权定价 | 第30-35页 |
| 3.3 数值模拟结果 | 第35-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |