| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.1.3 理论意义与实践意义 | 第12-13页 |
| 1.2 本文研究内容与技术路线 | 第13-14页 |
| 1.3 创新点 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 量化投资理论的研究现状 | 第16-18页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2 Alpha策略与程序化交易的研究现状 | 第18-22页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第18-20页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第20-22页 |
| 3 Alpha策略的理论基础与模型解释 | 第22-27页 |
| 3.1 CAPM模型与投资组合理论 | 第22-25页 |
| 3.1.1 马克维茨投资组合理论 | 第22-23页 |
| 3.1.2 CAPM模型 | 第23-25页 |
| 3.2 Alpha超额收益模型 | 第25-27页 |
| 3.2.1 Alpha超额收益的理论推导 | 第25页 |
| 3.2.2 Alpha套利策略的优势与风险分析 | 第25-27页 |
| 4 Alpha策略的运作模式与内在机理 | 第27-35页 |
| 4.1 主流Alpha策略综述 | 第27-28页 |
| 4.2 动量与反转Alpha策略机理分析 | 第28-30页 |
| 4.2.1 动量效应与反转效应 | 第28-29页 |
| 4.2.2 交易策略分析 | 第29-30页 |
| 4.3 基本面套利策略机理分析 | 第30-35页 |
| 4.3.1 核心理念 | 第30页 |
| 4.3.2 定量指标的选取 | 第30-31页 |
| 4.3.3 交易策略分析 | 第31页 |
| 4.3.4 基于基本面指标的GARP选股策略 | 第31-35页 |
| 5 Alpha策略在中国A股市场的实证分析 | 第35-45页 |
| 5.1 基本面选股 | 第35-40页 |
| 5.2 基于指定股票池的动量策略 | 第40-42页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第42-45页 |
| 6 模型优化——加入股指期货对冲的实证模型 | 第45-50页 |
| 6.1 股指期货基本情况与特点分析 | 第45-46页 |
| 6.2 股指期货套利的原理 | 第46-47页 |
| 6.3 实证：基于Alpha策略的股指期货套利模型 | 第47-50页 |
| 7 研究结论与相关建议 | 第50-52页 |
| 7.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 7.2 相关建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |