| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法与工具 | 第10页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第10-13页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 基于一级市场抑价 | 第14-17页 |
| 2.1.1 基于信息不对称 | 第14-15页 |
| 2.1.2 基于信息对称 | 第15-16页 |
| 2.1.3 基于发行与定价机制 | 第16-17页 |
| 2.2 基于二级市场溢价 | 第17-18页 |
| 2.2.1 基于投资者心理 | 第17页 |
| 2.2.2 基于投资者情绪 | 第17-18页 |
| 2.2.3 基于投资者关注 | 第18页 |
| 2.3 文献评述 | 第18-20页 |
| 第3章 投资者有限关注行为与创业板IPO超额收益概述 | 第20-28页 |
| 3.1 投资者有限关注行为分析 | 第20-23页 |
| 3.1.1 投资者有限关注行为的衡量 | 第20-21页 |
| 3.1.2 投资者有限关注行为的现状 | 第21-23页 |
| 3.2 创业板IPO超额收益分析 | 第23-28页 |
| 3.2.1 创业板IPO定价与交易制度 | 第23-24页 |
| 3.2.2 创业板IPO超额收益的计算 | 第24页 |
| 3.2.3 创业板IPO超额收益的现状 | 第24-28页 |
| 第4章 投资者有限关注与创业板IPO超额收益理论分析 | 第28-31页 |
| 4.1 投资者有限注意力理论 | 第28-29页 |
| 4.1.1 有限注意概述 | 第28页 |
| 4.1.2 选择性注意理论 | 第28-29页 |
| 4.1.3 注意的认知资源理论 | 第29页 |
| 4.2 投资者有限关注对创业板IPO超额收益影响的机理分析 | 第29-31页 |
| 第5章 投资者有限关注与创业板IPO超额收益实证分析 | 第31-42页 |
| 5.1 数据来源与研究方法 | 第31页 |
| 5.2 模型设计 | 第31-32页 |
| 5.3 变量选取与研究假设的提出 | 第32-36页 |
| 5.3.1 被解释变量 | 第32页 |
| 5.3.2 关注变量 | 第32-33页 |
| 5.3.3 控制变量 | 第33-36页 |
| 5.4 实证分析 | 第36-42页 |
| 5.4.1 描述性统计分析 | 第36-39页 |
| 5.4.2 回归分析与结果说明 | 第39-42页 |
| 第6章 建议 | 第42-45页 |
| 6.1 对投资者的建议 | 第42页 |
| 6.2 对证券中介机构与上市公司的建议 | 第42-43页 |
| 6.3 对政府及监管部门的建议 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
