| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 论文的研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 论文的研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 论文的研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 论文的框架结构 | 第15-16页 |
| 第二章 流动性风险相关理论概述 | 第16-26页 |
| 2.1 流动性风险 | 第16-20页 |
| 2.1.1 流动性风险的含义 | 第16页 |
| 2.1.2 流动性风险的分类及特点 | 第16-18页 |
| 2.1.2.1 流动性风险的分类 | 第16页 |
| 2.1.2.2 流动性风险的特点 | 第16-18页 |
| 2.1.3 流动性风险同其它风险的关系 | 第18-19页 |
| 2.1.4 流动性风险的形成机理 | 第19-20页 |
| 2.1.4.1 商业银行流动性风险的内部来源 | 第19页 |
| 2.1.4.2 商业银行流动性风险的外部来源 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理的理论基础 | 第20-26页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险管理的理论演进 | 第20-22页 |
| 2.2.1.1 资产管理理论 | 第20-21页 |
| 2.2.1.2 负债管理理论 | 第21页 |
| 2.2.1.3 资产负债综合管理理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 巴塞尔委员会流动性风险管理要求 | 第22-26页 |
| 2.2.2.1 流动性风险管理策略 | 第22-23页 |
| 2.2.2.2 计量和管理流动性风险的框架 | 第23-26页 |
| 第三章 深圳发展银行流动性风险管理现状分析 | 第26-32页 |
| 3.1 我国商业银行的流动性风险管理监管指标 | 第26页 |
| 3.2 深圳发展银行流动性风险管理现状 | 第26-32页 |
| 第四章 深圳发展银行的流动性风险管理分析 | 第32-58页 |
| 4.1 静态指标分析 | 第32-46页 |
| 4.1.1 综合性指标分析 | 第32-37页 |
| 4.1.2 资产类的流动性指标分析 | 第37-44页 |
| 4.1.2.1 贷款与总资产的比例 | 第37-39页 |
| 4.1.2.2 不良贷款比例 | 第39-43页 |
| 4.1.2.3 流动性比例 | 第43-44页 |
| 4.1.3 负债类指标分析 | 第44-45页 |
| 4.1.3.1 资本充足率 | 第44页 |
| 4.1.3.2 深发展补充资本充足率,应对金融危机 | 第44-45页 |
| 4.1.4 股权与总资产的比率 | 第45-46页 |
| 4.2 动态指标分析 | 第46-52页 |
| 4.3 相关系数法 | 第52-54页 |
| 4.4 与国内其它金融机构的对比分析 | 第54-58页 |
| 第五章 加强深圳发展银行流动性风险管理对策 | 第58-70页 |
| 5.1 加强资产业务的管理 | 第58-63页 |
| 5.1.1 优化储备资产结构 | 第58-59页 |
| 5.1.2 重视合理、正常的贷款需求 | 第59-60页 |
| 5.1.3 积极推进资产证券化 | 第60-63页 |
| 5.2 稳步推进金融创新 | 第63-65页 |
| 5.2.1 推进资产业务创新 | 第63页 |
| 5.2.2 推进负债业务创新 | 第63-64页 |
| 5.2.3 推进中间业务创新 | 第64-65页 |
| 5.3 完善流动性风险防范机制 | 第65-70页 |
| 5.3.1 加强流动性风险控制 | 第65-67页 |
| 5.3.2 建立流动性风险预警机制 | 第67-70页 |
| 第六章 结束语 | 第70-72页 |
| 6.1 研究结论 | 第70页 |
| 6.2 研究不足 | 第70页 |
| 6.3 研究展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74页 |