| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 Copula及Copula回归方法研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.1 Copula理论研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 Copula回归的研究状况 | 第11页 |
| 1.3 本文研究对象与方案 | 第11-13页 |
| 第2章 Copula理论介绍 | 第13-27页 |
| 2.1 Copula的相关概念 | 第13-15页 |
| 2.1.1 Copula的定义 | 第13页 |
| 2.1.2 Copula性质简介 | 第13-15页 |
| 2.2 基于Copula函数的二维相关性度量 | 第15-17页 |
| 2.2.1 秩相关系数 | 第15-16页 |
| 2.2.2 尾部相关系数 | 第16-17页 |
| 2.3 几类Copula函数 | 第17-22页 |
| 2.3.1 椭圆族(Elliptical)Copula | 第18-20页 |
| 2.3.2 阿基米德族(Archimedean)族Copula | 第20-22页 |
| 2.4 Copula模型的构造 | 第22-24页 |
| 2.4.1 半参数估计法 | 第22-23页 |
| 2.4.2 非参数核密度核估计 | 第23-24页 |
| 2.5 最优Copula的选择 | 第24-27页 |
| 2.5.1 图形检测方法 | 第24页 |
| 2.5.2 解析方法 | 第24-27页 |
| 第3章 基于Copula的回归 | 第27-37页 |
| 3.1 基于Copula的回归函数推导 | 第27-29页 |
| 3.1.1 Copula结构中回归变量的条件密度和期望 | 第27-28页 |
| 3.1.2 二元Copula的情况 | 第28-29页 |
| 3.2 几类Copula回归模型 | 第29-31页 |
| 3.2.1 二元Copula的回归模型 | 第29-31页 |
| 3.2.2 多元正态Copula的回归模型 | 第31页 |
| 3.3 Copula回归的评价 | 第31-33页 |
| 3.3.1 回归分析的一般评价方法 | 第31-32页 |
| 3.3.2 Copula回归的特殊性 | 第32-33页 |
| 3.4 Copula回归的模拟研究 | 第33-37页 |
| 3.4.1 二元Copula回归模拟分析 | 第33-35页 |
| 3.4.2 多元Copula回归模拟分析 | 第35-37页 |
| 第4章 VaR理论与VaR分解 | 第37-43页 |
| 4.1 VaR的定义 | 第37-38页 |
| 4.2 VaR分解理论 | 第38-41页 |
| 4.2.1 VaR分解量 | 第38-40页 |
| 4.2.2 正态分布下VaR分解的计算 | 第40-41页 |
| 4.3 非正态方分布下的VaR分解 | 第41-43页 |
| 第5章 沪深300指数的数据分析 | 第43-53页 |
| 5.1 数据说明 | 第43-44页 |
| 5.2 对数据分布的检验 | 第44-45页 |
| 5.3 沪深300指数VaR及VaR分解 | 第45-51页 |
| 5.3.1 对于沪深300指数整体VaR的模拟 | 第46-47页 |
| 5.3.2 沪深300指数的VaR分解 | 第47-51页 |
| 5.4 结论 | 第51-53页 |
| 第6章 总结 | 第53-55页 |
| 6.1 研究总结 | 第53页 |
| 6.2 本文不足与展望 | 第53页 |
| 6.3 结束语 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
