| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献回顾 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容及技术路线 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
| 第2章 理论基础与研究假设 | 第17-23页 |
| 2.1 市场微观结构的研究对象 | 第17页 |
| 2.2 市场微观结构的主要理论 | 第17-21页 |
| 2.2.1 基于存货的模型 | 第18页 |
| 2.2.2 基于信息的模型 | 第18-19页 |
| 2.2.3 基于持续时间的模型 | 第19-21页 |
| 2.3 研究假设 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 数据描述与模型构建 | 第23-43页 |
| 3.1 数据来源与处理 | 第23页 |
| 3.2 数据描述性统计 | 第23-41页 |
| 3.2.1 日内数据描述 | 第23-38页 |
| 3.2.2 持续时间序列的数据描述 | 第38-41页 |
| 3.3 变量选择与模型构建 | 第41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 上证 50 ETF期权特征变量关系分析 | 第43-60页 |
| 4.1 数据检验与分析 | 第43-44页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第43页 |
| 4.1.2 多重共线性检验 | 第43-44页 |
| 4.2 特征变量线性相关关系分析 | 第44-46页 |
| 4.2.1 看涨期权特征变量线性回归分析 | 第44-45页 |
| 4.2.2 看跌期权特征变量线性回归分析 | 第45-46页 |
| 4.3 特征变量Granger因果关系分析 | 第46-48页 |
| 4.3.1 看涨期权特征变量Granger因果关系检验 | 第47页 |
| 4.3.2 看跌期权特征变量Granger因果关系检验 | 第47-48页 |
| 4.4 特征变量动态相关关系分析 | 第48-56页 |
| 4.4.1 看涨期权特征变量VAR回归分析 | 第48-52页 |
| 4.4.2 看跌期权特征变量VAR回归分析 | 第52-56页 |
| 4.5 实证结果探讨 | 第56-59页 |
| 4.5.1 看涨期权实证结果探讨 | 第56-57页 |
| 4.5.2 看跌期权实证结果探讨 | 第57-58页 |
| 4.5.3 实证结果的经济学意义 | 第58-59页 |
| 4.6 本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68页 |