基于高频数据的中国国债期货对现货价格影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.3 国内外研究现状的简析 | 第14-16页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 国债期货研究理论基础 | 第19-31页 |
| 2.1 国债期货概述 | 第19-23页 |
| 2.1.1 中国国债期货的发展历程 | 第19-20页 |
| 2.1.2 国债期货合约及制度设计 | 第20-21页 |
| 2.1.3 国债期货的交易现状 | 第21-23页 |
| 2.2 国债期货功能 | 第23-24页 |
| 2.2.1 价格发现功能 | 第23页 |
| 2.2.2 套期保值功能 | 第23-24页 |
| 2.2.3 稳定现货市场功能 | 第24页 |
| 2.3 国债期货影响现货价格的理论分析 | 第24-29页 |
| 2.3.1 国债期货与现货价格引导关系分析 | 第24-28页 |
| 2.3.2 国债期货影响现货波动的理论分析 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 模型构建与数据选取 | 第31-37页 |
| 3.1 数据选取与变量说明 | 第31-32页 |
| 3.2 数据描述性统计 | 第32-34页 |
| 3.2.1 对数价格序列的统计特征 | 第32-33页 |
| 3.2.2 收益率序列的统计特征 | 第33-34页 |
| 3.3 模型的建立 | 第34-36页 |
| 3.3.1 向量误差修正模型 | 第34页 |
| 3.3.2 PT模型 | 第34-35页 |
| 3.3.3 GARCH模型 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 实证结果及分析 | 第37-50页 |
| 4.1 国债期货与现货价格引导关系研究 | 第37-42页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第37页 |
| 4.1.2 协整检验 | 第37-39页 |
| 4.1.3 Granger因果检验 | 第39页 |
| 4.1.4 VECM模型 | 第39-41页 |
| 4.1.5 PT模型 | 第41-42页 |
| 4.2 国债期货对现货价格波动影响研究 | 第42-49页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 非参数方法分析 | 第43-46页 |
| 4.2.3 参数方法分析 | 第46-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
