| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第10-21页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 一、研究背景 | 第10-12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究综述 | 第13-19页 |
| 一、国外研究综述 | 第13-17页 |
| 二、国内研究综述 | 第17-19页 |
| 第三节 研究方法及创新 | 第19-20页 |
| 一、研究方法 | 第19页 |
| 二、创新之处 | 第19-20页 |
| 第四节 研究内容与结构 | 第20-21页 |
| 第二章 地震极端死亡率债券必要性与可行性分析 | 第21-27页 |
| 第一节 地震极端死亡率债券必要性分析 | 第21-23页 |
| 一、寿险产品创新的需要 | 第21页 |
| 二、再保险行业发展的需要 | 第21-22页 |
| 三、丰富资本市场的需要 | 第22页 |
| 四、减轻财政支出的需要 | 第22-23页 |
| 第二节 地震极端死亡率债券可行性分析 | 第23-27页 |
| 一、云南省保险业快速发展 | 第23页 |
| 二、资本市场日益成熟 | 第23-24页 |
| 三、各级政府重视巨灾风险保障模式建立 | 第24-25页 |
| 四、保险交易所相继成立 | 第25页 |
| 五、法律环境与监管逐步改善 | 第25-27页 |
| 第三章 极端死亡率债券的运作方式 | 第27-35页 |
| 第一节 极端死亡率债券基本原理 | 第27-28页 |
| 一、极端死亡率风险 | 第27页 |
| 二、极端死亡率债券 | 第27页 |
| 三、极端死亡率债券基本原理 | 第27-28页 |
| 第二节 极端死亡率债券市场的主要参与者 | 第28-30页 |
| 一、债券发行人 | 第28页 |
| 二、特殊目的机构 | 第28-29页 |
| 三、债券投资者 | 第29页 |
| 四、信托机构 | 第29页 |
| 五、信用评级机构 | 第29-30页 |
| 第三节 极端死亡率债券触发机制及现金流 | 第30-32页 |
| 一、非累积阈值型 | 第30-31页 |
| 二、累积阈值型 | 第31页 |
| 三、极端死亡率债券现金流 | 第31-32页 |
| 第四节 极端死亡率债券的定价 | 第32-35页 |
| 一、资本资产定价模型 | 第32-33页 |
| 二、现金流定价模型 | 第33页 |
| 三、Wang转换定价模型 | 第33-35页 |
| 第四章 极端死亡率模型与估计——以云南省地震灾害为例 | 第35-44页 |
| 第一节 ZIP（Zero Inflated Poisson）模型基本思想 | 第35-36页 |
| 第二节 ZIP模型贝叶斯分析 | 第36-37页 |
| 第三节 ZIP地震极端死亡率估计 | 第37-44页 |
| 一、地震死亡率样本数据收集与整理 | 第37-38页 |
| 二、云南省地震死亡人数拟合 | 第38-42页 |
| 三、云南省地震发生次数拟合 | 第42-43页 |
| 四、云南省地震极端死亡率 | 第43-44页 |
| 第五章 云南省地震极端死亡率债券设计与定价 | 第44-51页 |
| 第一节 云南省地震极端死亡率债券设计方案 | 第44-47页 |
| 一、主要参与主体 | 第44-45页 |
| 二、地震极端死亡率债券设计原则 | 第45-46页 |
| 三、云南省地震极端死亡率债券基本运作程序 | 第46-47页 |
| 第二节 云南省地震极端死亡率债券定价 | 第47-51页 |
| 一、地震极端死亡率利率的确定 | 第47页 |
| 二、地震极端死亡率债券发行价格的确定 | 第47-51页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第51-56页 |
| 第一节 主要结论 | 第51-52页 |
| 第二节 对策建议 | 第52-55页 |
| 一、充分发挥政府引导作用 | 第52-53页 |
| 二、改善资本市场环境 | 第53页 |
| 三、加强保险市场建设 | 第53页 |
| 四、完善金融监管协调机制 | 第53-54页 |
| 五、加快专业人才储备建设 | 第54-55页 |
| 第三节 不足之处 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间完成的科研成果 | 第62页 |