| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1. 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2. 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1. 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2. 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.研究方法与研究框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1. 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2. 论文结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 理论知识概述 | 第16-28页 |
| 2.1. 统计套利概述 | 第16-17页 |
| 2.2. 序列平稳性 | 第17-18页 |
| 2.3. 单位根检验 | 第18-21页 |
| 2.3.1. DF检验 | 第18-19页 |
| 2.3.2. ADF检验 | 第19-21页 |
| 2.4. 协整检验 | 第21-23页 |
| 2.4.1. E-G两步法 | 第21-22页 |
| 2.4.2. Johansen检验 | 第22-23页 |
| 2.5. 遗传算法 | 第23-25页 |
| 2.6. EM算法 | 第25-28页 |
| 第三章 单一套利模型 | 第28-35页 |
| 3.1. 构造价差序列 | 第28页 |
| 3.2. GARCH模型 | 第28-31页 |
| 3.2.1. GARCH模型概述 | 第28-30页 |
| 3.2.2. GARCH模型分析 | 第30-31页 |
| 3.3. Ornstein—Uhlenbeck模型 | 第31-32页 |
| 3.3.1. Ornstein—Uhlenbeck模型概述 | 第31-32页 |
| 3.3.2. Ornstein—Uhlenbeck模型分析 | 第32页 |
| 3.4. EWMA模型 | 第32-35页 |
| 3.4.1. EWMA模型概述 | 第32-33页 |
| 3.4.2. EWMA模型分析 | 第33-35页 |
| 第四章 组合套利模型 | 第35-58页 |
| 4.1. 组合套利策略 | 第35-36页 |
| 4.2. 动态统计套利策略 | 第36-37页 |
| 4.3. 交易信号设置 | 第37-39页 |
| 4.3.1. 原始统计套利模型的交易信号设计 | 第37-38页 |
| 4.3.2. 改进的统计套利模型的交易信号设计 | 第38-39页 |
| 4.4. 计算最优阀值 | 第39-40页 |
| 4.5. 统计套利实证分析 | 第40-58页 |
| 4.5.1. 数据选取 | 第40-41页 |
| 4.5.2. 协整检验 | 第41-44页 |
| 4.5.3. 单一模型原始统计套利交易结果 | 第44-46页 |
| 4.5.4. 单一模型改进统计套利交易结果 | 第46-49页 |
| 4.5.5. 组合策略的必要性分析 | 第49-51页 |
| 4.5.6. 组合策略交易规则 | 第51页 |
| 4.5.7. 组合策略套利结果 | 第51-55页 |
| 4.5.8. 组合策略交易效果分析 | 第55-57页 |
| 4.5.9. 套利策略结果比较分析 | 第57-58页 |
| 第五章 结论及展望 | 第58-60页 |
| 5.1. 结论 | 第58-59页 |
| 5.2. 展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第64页 |
