| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外文献研究综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3.3 评述 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路、方法和技术路线 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第17页 |
| 1.5 研究的创新及不足 | 第17-19页 |
| 第二章 农产品价格波动及金融要素相关理论 | 第19-24页 |
| 2.1 相关定义 | 第19-20页 |
| 2.1.1 农产品价格波动 | 第19页 |
| 2.1.2 农产品价格传导 | 第19页 |
| 2.1.3 汇率 | 第19-20页 |
| 2.1.4 期货 | 第20页 |
| 2.1.5 国际贸易 | 第20页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第20-24页 |
| 2.2.1 农产品价格波动 | 第20-22页 |
| 2.2.2 农产品价格传导 | 第22-23页 |
| 2.2.3 国际金融因素影响途径 | 第23-24页 |
| 第三章 国内农产品价格波动特征分析 | 第24-33页 |
| 3.1 模型及数据说明 | 第24-25页 |
| 3.1.1 模型说明 | 第24-25页 |
| 3.1.2 数据说明 | 第25页 |
| 3.2 不同农产品价格波动程度比较 | 第25-26页 |
| 3.3 两期波动程度对比 | 第26-28页 |
| 3.4 波动稳健性检验 | 第28-31页 |
| 3.5 数据频率差异对波动分析影响的讨论 | 第31-32页 |
| 3.6 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 国际金融因素对国内农产品价格影响的实证分析 | 第33-46页 |
| 4.1 模型与数据说明 | 第33-36页 |
| 4.1.1 模型说明 | 第33-34页 |
| 4.1.2 数据说明及描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 4.2 国际金融因素的直接影响 | 第36-40页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第37页 |
| 4.2.3 VAR模型 | 第37-38页 |
| 4.2.4 滞后结构检验 | 第38-39页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数分析 | 第39页 |
| 4.2.6 方差分解分析 | 第39-40页 |
| 4.3 国际金融因素的间接影响 | 第40-45页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第40页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第40-41页 |
| 4.3.3 VAR模型结果 | 第41页 |
| 4.3.4 滞后结构检验 | 第41-42页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数分析 | 第42-44页 |
| 4.3.6 方差分解分析 | 第44-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第46-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52页 |