| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与目标 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目标 | 第10-11页 |
| 1.2 研究综述与意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 VaR的理论溯源 | 第11页 |
| 1.2.2 商业银行市场风险VaR管理研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 市场风险相关概念 | 第15-19页 |
| 2.1 市场风险 | 第15-16页 |
| 2.1.1 市场风险定义 | 第15页 |
| 2.1.2 市场风险分类 | 第15-16页 |
| 2.2 市场风险的度量 | 第16-19页 |
| 2.2.1 市场风险度量的过程 | 第17页 |
| 2.2.2 市场风险度量的方法 | 第17-19页 |
| 第三章 基于VaR的我国商业银行市场风险度量实证研究 | 第19-39页 |
| 3.1 我国商业银行市场风险管理历程与现状 | 第19页 |
| 3.2 基于VaR模型的我国利率风险和外汇风险建模 | 第19-39页 |
| 3.2.1 VaR方法介绍 | 第19-23页 |
| 3.2.2 研究命题 | 第23页 |
| 3.2.3 基于VaR模型的我国市场风险建模 | 第23-35页 |
| 3.2.4 VaR的市场风险预警系统 | 第35-37页 |
| 3.2.5 模型小结 | 第37-39页 |
| 第四章 我国商业银行市场风险度量的对策 | 第39-42页 |
| 4.1 我国商业银行市场风险度量工作的现状 | 第39-40页 |
| 4.1.1 市场风险的认识不足 | 第39页 |
| 4.1.2 高素质的市场风险管理人员仍较为缺乏 | 第39页 |
| 4.1.3 管理工具和方法欠缺 | 第39页 |
| 4.1.4 市场风险数据库建设落后 | 第39-40页 |
| 4.2 我国商业银行市场风险度量工作的对策 | 第40-42页 |
| 4.2.1 加强人员培训,提高市场风险管理人员素质 | 第40页 |
| 4.2.2 注重数据累积,健全风险管理数据库 | 第40页 |
| 4.2.3 选择合适的风险计量工具 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
