宏观经济冲击、信息传导与中国股票市场--基于日度数据的实证
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第15-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第15-17页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第17-18页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3 研究创新和贡献 | 第18-19页 |
| 1.4 论文整体结构 | 第19-21页 |
| 第2章 文献综述 | 第21-57页 |
| 2.1 股票资产定价理论模型 | 第22-28页 |
| 2.2 宏观经济对股市的长期影响 | 第28-46页 |
| 2.2.1 宏观经济变量影响股票的逻辑机制 | 第29-32页 |
| 2.2.2 宏观经济变量影响股市的实证分析 | 第32-46页 |
| 2.3 宏观经济对股市的短期影响 | 第46-54页 |
| 2.4 本章小结 | 第54-57页 |
| 第3章 研究设计 | 第57-71页 |
| 3.1 研究问题 | 第57-58页 |
| 3.2 研究模型 | 第58-68页 |
| 3.2.1 从理论到实证 | 第58-62页 |
| 3.2.2 研究模型设定 | 第62-68页 |
| 3.3 研究假设 | 第68-69页 |
| 3.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 第4章 数据来源及变量构造 | 第71-84页 |
| 4.1 宏观经济预测数据 | 第71-77页 |
| 4.2 宏观经济实际数据 | 第77-80页 |
| 4.3 金融市场数据 | 第80-82页 |
| 4.3.1 股票收益率数据 | 第80-81页 |
| 4.3.2 其他数据 | 第81-82页 |
| 4.4 本章小结 | 第82-84页 |
| 第5章 宏观经济冲击收益率日度影响 | 第84-110页 |
| 5.1 样本描述与检验 | 第84-87页 |
| 5.2 实证结果 | 第87-102页 |
| 5.2.1 上海A股市场 | 第88-91页 |
| 5.2.2 深圳A股主板市场 | 第91-95页 |
| 5.2.3 创业板市场 | 第95-97页 |
| 5.2.4 稳健性检验 | 第97-102页 |
| 5.3 分析与讨论 | 第102-108页 |
| 5.3.1 工业增加值影响 | 第103-105页 |
| 5.3.2 生产者物价指数影响 | 第105-106页 |
| 5.3.3 货币供应量影响 | 第106-108页 |
| 5.4 本章小结 | 第108-110页 |
| 第6章 市场有效性：收益率持续性影响 | 第110-130页 |
| 6.1 问题的提出 | 第110-111页 |
| 6.2 有效市场假说概述 | 第111-113页 |
| 6.3 研究设计 | 第113-115页 |
| 6.3.1 事件研究方法 | 第113-114页 |
| 6.3.2 实验设计 | 第114-115页 |
| 6.4 实证结果 | 第115-128页 |
| 6.4.1 工业增加值影响 | 第115-121页 |
| 6.4.2 生产者物价指数影响 | 第121-128页 |
| 6.5 本章小结 | 第128-130页 |
| 第7章 交易量和波动率研究 | 第130-165页 |
| 7.1 市场交易量 | 第130-151页 |
| 7.1.1 问题的提出 | 第130-132页 |
| 7.1.2 模型设定 | 第132-138页 |
| 7.1.3 实证结果 | 第138-149页 |
| 7.1.4 残差自相关检验 | 第149-151页 |
| 7.2 波动率 | 第151-163页 |
| 7.2.1 波动率概述 | 第151-154页 |
| 7.2.2 模型设定 | 第154-158页 |
| 7.2.3 实证结果 | 第158-163页 |
| 7.3 本章小结 | 第163-165页 |
| 第8章 结论 | 第165-170页 |
| 8.1 主要研究结论 | 第165-168页 |
| 8.2 创新点和不足 | 第168-169页 |
| 8.3 未来研究展望 | 第169-170页 |
| 参考文献 | 第170-186页 |
| 中文文献 | 第170-175页 |
| 英文文献 | 第175-186页 |
| 附录：宏观经济数据公布时间 | 第186-193页 |
| 致谢 | 第193-194页 |
| 攻读博士学位期间完成的论文 | 第194-195页 |
